基金管理模型(ZT)

作者boxhead，文章来源：http://bbs.wenxuecity.com/finance/2439257.html
百家乐数学模型的推广运用：基金管理模型 
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这部分其实是在谈论股票市场的操作，特别是对于
基金小组的风险控制。我们前面所说的百家乐的系统解析方法，
包含了几和方面的内容：

1。对称相关性

2。多重划分。

3。风险和智能的控制

这其实正好构成了我们在实战中，投资管理特别是对带有风险性质的基金管理。

第一节 对称相关性的应用：投资管道的建立。
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我们总是选择在涨跌趋势大致相反的两个股票操作，
其中一个构成正向操作A，另外一个构成负向的操作B。

1。A 是实际操作的时候，B 却是虚拟的纸上操作；
2。在线统计A，B 两个操作的胜率。
3。当B的胜率超过了 A 时，自动切换，A 变成虚拟的操作，
   B 成为实际的操作。
4。当 A 和B 的胜率不相上下时，则降低操作的筹码，
   同时完成 A，B 轻仓的对称实际操作。

例如，我们的DayTrading,BAC 和AAPL 在一段时间里出现了反向的振荡规律。

1。我们做多 BAC， 在纸上模拟做多 AAPL
2。统计规律表面，我们DT的BAC 胜率（或利润指标下降），
   甚至低于了AAPL的模拟操作。
   
3。我们就停止BAC的实际操作，开是AAPL的实际交易。

4。在大盘不定的趋势末端对称操作，平稳过渡。
   我们的AAPL 可能快到顶了，BAC 也快到底了
   我们同时减少 AAPL 仓位，继续做多；
   而BAC 用轻仓做多。
   这其实用了AAPL 的追高利润来完成BAC的抄底冒险。
   
   因为我们的假设条件是BAC，AAPL反向，
  只要BAC的反弹速度超过AAPL的下跌速度，我们总是
  能平稳保持利润的，为我们正确判断留出了更多的的时间。

第二节  多重划分
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其实就是根据个股的过去历史特征，用多个技术分析方法
看看它符合哪一个技术分析的预测特征。

不迷信单一的指标。

1。通过选择（股票，技术指标）的匹配对，在建立可预测
操作的方法库。

例如，我们的 LVS 过去半年的MACD 指标判断比较成功；
AVL 的移动平均线判断比较成功；
BAC 的随机振荡周期比较明显。

这样，我们就建立了可操作的方法库
（LVS,MACD)
 （AVL,SMA)
 （BAC，STO)

通过技术指标的有效性来选择股票，“不可预测，不可操作”
是我们回避风险的办法，因为，股票如果不能用我们知道的
技术指标分析预测，通常是没有趋势可以跟踪的。

2。在单一指标失效的时候，我们要提前判断，
寻找出新的判断指标，否则就停止操作。

例如，我们发现 BAC的振荡周期变化，
出现了上升的趋势，那么  STO
阻力位经常被突破，而MACD 却给出了稳定的预测。

这时候，我们要切换技术分析器：STO--》MACD

就是说，我们寻找的是各种技术分析方法的有效工作范围的并集，
这就是多重划分，有效叠加的概念。

第三节 风险和智能的控制
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这在基金小组的管理过程中非常有用。

我在长达7年的赌博观察中，发现了百家乐游戏，赌场最容易输的情况：
那就是一副好牌出现了，很多的客户围在那里下大注码。

这就是说，我们的百家乐游戏中其实包含了基金管理的特征：

1。小注码的测试，发现规律。（这相对于散户客人在多张桌子的行为，一张
   桌子就是一支股票）

2。大额资金的跟风操作。（这就是群体客户的跟风）

这个数学模型就是非常有用的基金管理办法：

1。多个投资管道的小注码测试，靠短线的DayTrading，积累利润和
收集单个股票的运动特征。（撒大网的办法选股）

2。发现大的趋势行情的时候，集中其它管道的资金到这个投资管道中。
最短时间里获取利润而离开。（重仓资金的快速获利撤离）