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2018年投资总结

(2019-01-11 06:09:18) 下一个

2018年过去。回顾过去的一年,一年大部分时间都平稳,直到年底股市极速深跌调整,打破了平静,最终抹去全年涨幅,获得负增长(-1.61%)。上图:

 

与几个指数比较结果如下表:

name

1 year return

3 year return

3 year risk

sharp

SPX TR

-5.70%

7.92%

11.46%

0.69

TSX TR

-8.89%

6.36%

8.52%

0.75

Global Equity Balanced

-4.60%

2.86%

6.53%

0.44

JIM

-1.61%

4.57%

6.43%

0.71

 

过去十多年的增长图:

过去十多年的动态sharp图:

从2007年11月到2018年12月11年共134个月,三个指数SPX TR,TSX TR和JIM fund的平均sharp值是0.67. SPX的平均值是0.71,TSX是0.57,而JIMfund是0.82。在11年的投资区间内,JIIM fund的风险回报率性能指标(sharp)大部分时间都优于指数spx和tsx。从这个指标看,JIMfund可以聊以自慰,呵呵。

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