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2018年10月投资小结

(2018-11-01 08:08:18) 下一个

下表是JIM fund十月份的业效表。附带也给出了TSX total return指数的回报率:

 

1 month

3 months

6 months

1 year avg

3 year avg

5 year avg

7 year avg

10 year avg

15 year avg

YTD

3 year risk

3 Year sharp

5 year risk

5 Year sharp

10 year risk

10 Year sharp

Evaluation Factor

JIM’a Fund

-4.71%

-4.18%

-0.89%

0.88%

5.967%

6.65%

5.66%

7.02%

 

-0.30%

6.12%

0.97

5.95%

1.12

8.45%

0.83

1.00

Global Equity Balance Index

-4.82%

-5.24%

NA

-2.40%

4.020%

5.55%

NA

7.09%

5.14%

-2.83%

5.89%

0.68

6.52%

0.85

8.57%

0.83

0.81

TSX TR

-6.27%

-7.87%

-2.28%

-3.41%

6.668%

5.44%

6.08%

7.56%

4.67%

-5.00%

7.41%

0.90

 

 

 

 

 

表中评估因子为3,5,10年sharp ratio加权和,其中5年,10年,3年加权系数分别为50%,30%,20%。NA指无数值。

自数据统计以来,EF连续8个月beat指数。

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