权翼
金融产品的量化分析
博文
(2016-03-16 20:48:41)
个股波动率指数
股票代码
交易日
股票收盘价
IVShortTermIndex
CME
2016-03-11
94.59
22.0%
XLB
2016-03-15
44.2
21.8%
SH
2016-03-15
20.88
31.8%
SVXY
2016-03-15
43.21
66.0%
KRE
2016-03-15
38.05
30.4%
GLD
2016-03-1...[阅读全文]
(2016-03-16 20:47:07)
个股波动率指数
股票代码
交易日
股票收盘价
IVShortTermIndex
CME
2016-03-11
94.59
22.0%
TMO
2016-03-14
139.77
39.7%
TIF
2016-03-14
71.86
37.1%
TWC
2016-03-14
195.07
57.9%
TWX
2016-03-14
70.75
35.3%
KHC
2016-0...[阅读全文]
(2016-03-16 20:44:13)
个股波动率指数
股票代码
交易日
股票收盘价
IVShortTermIndex
CME
2016-03-11
94.59
22.0%
CMA
2016-03-11
37.61
42.4%
CAG
2016-03-11
43.86
31.5%
GLW
2016-03-11
19.45
25.2%
COST
2016-03-11
152.71
18.0%
DVA
2016-0...[阅读全文]
(2016-03-11 17:47:23)
个股波动率指数
股票代码
交易日
IVShortTermIndex
SPY
10-Mar-16
15.61%
VXX
10-Mar-16
67.04%
GDX
10-Mar-16
50.2%
XLF
10-Mar-16
21.2%
EWJ
10-Mar-16
20.5%
USO
10-Mar-16
48.3%
QQQ
10-Mar-16
19.3%
IWM
10-M...[阅读全文]
(2016-03-10 05:57:32)
个股波动率指数
股票代码
交易日
IVShortTermIndex
SPY
09-Mar-16
16.10%
VXX
09-Mar-16
66.80%
EEM
09-Mar-16
24.6%
GDX
09-Mar-16
51.4%
XLF
09-Mar-16
21.6%
EWJ
09-Mar-16
20.9%
USO
09-Mar-16
48.4%
QQQ
...[阅读全文]
(2016-03-09 06:30:05)
个股波动率指数 股票代码 交易日 IVShortTermIndex VXX 08-Mar-16 68.85% XLF 08-Mar-16 21.6% XOP 08-Mar-16 52.65% JNK 08-Mar-16 4.85% SDS 08-Mar-16 34.16% XLU 08-Mar-16 21.9% XLK 08-Mar-16 18.55% RSX 08-Mar-16 37.0% XLV 08-Mar-16 18.72% IYR 08-Mar-16 17.4% DUST 08-Mar-16 ...[阅读全文]
(2016-03-08 06:36:30)
股票代码 交易日 IVShortTermIndex SPY 07-Mar-16 15.24% VXX 07-Mar-16 63.94% GDX 07-Mar-16 52.12% XLF 07-Mar-16 20.01% USO 07-Mar-16 49.69% QQQ 07-Mar-16 19.48% XLE 07-Mar-16 34.04% VWO 07-Mar-16 23.19% AMLP 07-Mar-16 40.21% XOP 07-Mar-16 59.03% XLI 07-Mar-16 17.49% T ...[阅读全文]
(2016-03-07 09:25:26)
个股波动率指数 股票代码 交易日 IVShortTermIndex SPY 04-Mar-16 14.92% VXX 04-Mar-16 62.20% GDX 04-Mar-16 51.65% XLF 04-Mar-16 20.22% QQQ 04-Mar-16 18.57% XOP 04-Mar-16 47.26% SDS 04-Mar-16 30.74% [阅读全文]
(2016-03-03 06:42:48)
这一节的内容是关于波动率的风险系数：Vega。这也是我们利用期权计算器，来熟悉了解基本希腊字母特性的最后一节。 Rho作为无风险利率变化敏感系数，对期权价格影响较小，我们就不再作单独介绍。 当然，除了Delta,Gamma,Theta,Vega，和Rho之外，还有很多更为复杂的希腊字母，我们保留在将来的高级期权知识中陆续讲解。 对于一直跟随我们的讲解，对期权知识有了一些初[阅读全文]
(2016-03-02 06:03:44)
很多期权初学者在使用单一期权作方向型预测时，经常苦恼于“为什么我的方向预测对了，可是期权交易还是亏损？”。 例如投资者买入一个月到期看涨期权： 当前股票价格：100 距到期日时间：30天 行权价：103 隐含波动率：30% 将上述参数输入到期权计算器，我们可以得出看涨期权价格为2.24。 假设股票价格的确如投资者预期，在到期日前上升到103[阅读全文]
