正文
炒股成功率有多少-真正书生的算法
看了置顶的Morning3evening4的《炒股成功率有多少-书呆子的算法》一文，没见到什么和“书”有关的算法。其实就是一个假定“预测成功率是70%”，然后就按M=50000*[1+0.04]^12来计算了。算不上“书”呆子。把“书”拿掉的话，我就不反对哈。
当然首先赞扬一下Morning3evening4的开创性工作。接着，我就要真的书呆子一下了。首先申明，本文完全是参照Morning3evening4老师的范文而我自己做的习作，不是抬杠。
正如众多网友指出的那样，问题最关键是预测成功率是70%，为什么不是50%呢？Morning3evening4的回答是“连70%都达不到，还炒股票吗？”
按照交易的精髓，任何交易都是为自己有利益而为，所以，任何的股票价格能够成交，说明看涨和看跌的力量是一样的。
基于这个道理，在无穷短的那个成交时刻，平均而言，50%是合理的。
书呆子的作用，不是在于给个70%的假定，更不是假定后，乘几下那个工作，小学一年级都会啊。 Morning3evening4理论难的地方，是要有70%正确。这个只有上帝会。当然，我知道，很多人比上帝还聪明的。
书呆子的作用，在于计算从成交后，股票的走势，这里特别重要的是不仅仅计算上升下跌的几率，更重要的是计算Volatility。
那些伪科学，象K曲线，Bollinger Bands等等所谓的“技术分析”的东西，没什么真正技术含量。我就不谈了。
让我们回到科学的基本概念，比如一个人，向一个方面走N步，哪她能走多远？显然是N步远。
如果一个醉汉，走N步，哪他能走多远？答案是N的平方根步远。
懂了这个，就可以书呆子炒股了！哈哈
所以，一个股票的期望值理论上，由两部分，一个是漂移值，另一个的震动值，我们叫它布朗运动，每天的周而复始，构成Markov链。
严格的解，可以解伊藤方程，也可数值解, 具体计算可以用Monte Carlo模拟，进行几百万次的随机trials，我们可以得到这样的结论：
比如10元的股票，10天后，股票价格如下：
< $9: 0%
$9-$9.10: 1.5%
$9.10-$9.20: 3.5%
$9.20-$9.30: 5%
......
$11.4-$11.5: 1.4%
>$11.5: 3.3%
特别要注意的是，发财的机会不光是在于测量股票的期望值，而更是Volatility。即使如果你的计算结果是股票价格不变，但是算出它的Volatility 是60%，你照样可以大玩一把了。
另外，计算不止可用Monte Carlo模拟，也可以用有限元和有限积分的方法。还有，现在很热门的评级，不管是Moody\'s, S&P，还是Fitch，都是用这样的方法来计算出各个公司，债卷，甚至国家，政府的信用ratings, outlook和watchlist status的。
唉，我费了老鼻子劲，算来算去，还没有达到Morning3evening4第一步假设的境界，我要是每个决定能确保70%正确率的话，我还算什么呀？我才是真正的书呆子！
看了置顶的Morning3evening4的《炒股成功率有多少-书呆子的算法》一文，没见到什么和“书”有关的算法。其实就是一个假定“预测成功率是70%”，然后就按M=50000*[1+0.04]^12来计算了。算不上“书”呆子。把“书”拿掉的话，我就不反对哈。
当然首先赞扬一下Morning3evening4的开创性工作。接着，我就要真的书呆子一下了。首先申明，本文完全是参照Morning3evening4老师的范文而我自己做的习作，不是抬杠。
正如众多网友指出的那样，问题最关键是预测成功率是70%，为什么不是50%呢？Morning3evening4的回答是“连70%都达不到，还炒股票吗？”
按照交易的精髓，任何交易都是为自己有利益而为，所以，任何的股票价格能够成交，说明看涨和看跌的力量是一样的。
基于这个道理，在无穷短的那个成交时刻，平均而言，50%是合理的。
书呆子的作用，不是在于给个70%的假定，更不是假定后，乘几下那个工作，小学一年级都会啊。 Morning3evening4理论难的地方，是要有70%正确。这个只有上帝会。当然，我知道，很多人比上帝还聪明的。
书呆子的作用，在于计算从成交后，股票的走势，这里特别重要的是不仅仅计算上升下跌的几率，更重要的是计算Volatility。
那些伪科学，象K曲线，Bollinger Bands等等所谓的“技术分析”的东西，没什么真正技术含量。我就不谈了。
让我们回到科学的基本概念，比如一个人，向一个方面走N步，哪她能走多远？显然是N步远。
如果一个醉汉，走N步，哪他能走多远？答案是N的平方根步远。
懂了这个，就可以书呆子炒股了！哈哈
所以，一个股票的期望值理论上，由两部分，一个是漂移值，另一个的震动值，我们叫它布朗运动，每天的周而复始，构成Markov链。
严格的解，可以解伊藤方程，也可数值解, 具体计算可以用Monte Carlo模拟，进行几百万次的随机trials，我们可以得到这样的结论：
比如10元的股票，10天后，股票价格如下：
< $9: 0%
$9-$9.10: 1.5%
$9.10-$9.20: 3.5%
$9.20-$9.30: 5%
......
$11.4-$11.5: 1.4%
>$11.5: 3.3%
特别要注意的是，发财的机会不光是在于测量股票的期望值，而更是Volatility。即使如果你的计算结果是股票价格不变，但是算出它的Volatility 是60%，你照样可以大玩一把了。
另外，计算不止可用Monte Carlo模拟，也可以用有限元和有限积分的方法。还有，现在很热门的评级，不管是Moody\'s, S&P，还是Fitch，都是用这样的方法来计算出各个公司，债卷，甚至国家，政府的信用ratings, outlook和watchlist status的。
唉，我费了老鼻子劲，算来算去，还没有达到Morning3evening4第一步假设的境界，我要是每个决定能确保70%正确率的话，我还算什么呀？我才是真正的书呆子！
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