ES DT - SP500的统计分析

看到不少人对统计分析的异议，我很理解。我发帖子的初衷是告诉大家，不要随意交易，要有自己的想法，并以模型固定下来，这样就可以避免盲目性。我并没有对任何股票的买卖提出建议，只是希望用具体的例子强调定量的重要性。我一直强调，各位要根据自己的特长，发展自己的方法和模型。对我的方法质疑我很欢迎，同时希望大家提出更加具体客观的替代方法，而不是仅仅地否定我的想法。

今天，我们来聊一聊SP500的日统计数据，这类数据对于ES的日交有着很好的参考作用。我们利用1950年以来的SP500的当天数据，包括开盘价格，最高价格，最低价格，收盘价格等，总共16572个数据点。为了说明简单，我们仅仅集中于每天最高值相对于开盘价格的分布，如下表。

high/open	Count	Percentage
0.10%	11470	69.21%
0.20%	10653	64.28%
0.30%	9686	58.44%
0.40%	8686	52.41%
0.50%	7676	46.32%
0.60%	6677	40.29%
0.70%	5732	34.59%
0.80%	4865	29.35%
0.90%	4073	24.58%
1.00%	3358	20.26%
1.20%	2332	14.07%
1.40%	1632	9.85%
1.60%	1161	7.01%
1.80%	825	4.98%
2.00%	589	3.55%
2.50%	273	1.65%
3.00%	149	0.90%
4.00%	51	0.31%
5.00%	19	0.11%
6.00%	8	0.05%
7.00%	6	0.04%
8.00%	5	0.03%
9.00%	4	0.02%
10.00%	2	0.01%
11.00%	0	0.00%

从上表可以看出，涨幅的中位数大概在0.42%左右。也就是说，每天SP500相对于开盘价格涨幅超过0.42%的时候，有一半的可能就会回调。同样，如果涨幅高达1%，有80%的可能回调；涨幅超过2%，有96%以上可能回调。如果再加上其他的数据，比如1分钟价格图，TA参数等，通过简单的建模，回归检验，然后就可以比较好地确定仓位和入点。

同理，还可以分析出最低点的分布，收盘价和开盘价的分布等，得出更加复杂的体系。

我贴出这些分析，目的还是一个，就是希望各位能够有比较客观，定量化的体系，这样就可以避免蒙和赌。祝各位都赚钱。

[春树秋林]

回复 '行到水穷处，坐看云起时' 的评论 : 你条件概率还学得挺好的。但记住即使有70%的概率涨到1.2%，还有30%的概率在后面要往下跌，不只要跌到1%到1.2%之间哦，甚至要跌破开盘价（注意时间的单向性）。所以你还是赚不了钱，不如像楼主建议的趁早了结。

[行到水穷处，坐看云起时]

谢谢你的分享。不过关于你对概率估算的那一部分，我有些不同意见。根据你的数据,如果涨幅高达1%，有70%的可能会涨到1.2%，30%的可能当天最高价在1.0%到1.2%之间。如果你有兴趣探讨，可以加我的微信号（tianquanzhengdao).我详细解释。因为写大段文字，又慢又不擅长。