获取期权链数据

要进行期权 (options，也称“选择权”，或“選擇權”) 交易，或者学习期权交易，第一步就是获取期权链 (Options Chain) 数据。

用户在券商 (Brokers) 开户和注入交易资金，在其交易平台 (Options Trading Platforms) ，例如，Desktop software，mobile app 或 web 界面，当然是可以看到期权链的。

这里介绍一下作为初学者，在没有券商开户更没有入金的情况下，如何用免费网站和平台app 浏览和查询期权链.

 

1. CBOE - Chicago Board Options Exchange

https://www.cboe.com/delayed_quotes/

CBOE 当然是最重要的 options 交易和知识网站，不但有齐全的期权数据，还有详细的期权知识培训资料。

打开它的 Quotes Dashboard 输入股票或 ETF 代码，例如，SPY，QQQ，AAPL

点一下 Options 就可以显示期权链：

在 Size 选项，可以选择显示更多的行权价 (Strike price) 数据。选定后点一下 View Chain 刷新显示。一般显示6行靠近标的当前价格，即是 Near the Money 的行权价。

在 Expiration 选项，可以选择不同到期日的数据。选定后点一下 View Chain 刷新显示。

例如，我们要查看6个月后的期权链：

在 CBOE 的期权链，我们可以看到最重要的数据，包括，不同行权价(strike price) 的期权价格 (Bid, Ask, Last)，未平仓合约 (Open Interest, Int) ，Delta 和隐含波动率(IV, Implied volatility)。

而这网站的缺点，就是我们必须手工输入和选择所要的期权链，不能通过编程的方法(包括 API) 自动获取期权链数据。

2. Yahoo Finance

https://finance.yahoo.com/

Yahoo finance 提供很多市场资料。打开网站，输入股票或ETF代码：

在 yahoo finance 的期权链，我们可以看到最重要的数据，包括，不同行权价(strike price) 的期权价格 (Bid, Ask, Last)，未平仓合约 (Open Interest, Int) ，和隐含波动率(IV, Implied volatility)。但是没有 Delta 数据。一般显示的行权价行数较多，其实用处不大。

而 yahoo finance 股票和期权数据的最大优点，就是有 API，可以很方便的通过编程获取期权链数据。用 Python 编程的常用 API 是 yfinance.

https://pypi.org/project/yfinance/

使用 yfinance 的网上文章很多，可以参考：

https://analyzingalpha.com/yfinance-python

https://www.qmr.ai/yfinance-library-the-definitive-guide/

3. Moomoo app

https://www.moomoo.com/

Moomoo 是 Futu 的海外版，有 Desktop software 也有 mobile app。注册只需要 email 然后登陆就可以看到期权链。

这里以桌面版为例。下载安装软件后，以 email 登录。

在左侧栏，点 Markets，然后在菜单选 Option。输入股票或ETF 代码，例如 SPY，期权链就可以显示。

可以改变行权价(strike price)  显示行数，例如改为8，就显示当前标的价格附近8个行权价。

到期日一般显示最近到期的，也可以点右边列表，选择想要的到期日。

在 moomoo (也就是Futu) 的期权链，我们可以看到全面的数据，包括，不同行权价(strike price) 的期权价格 (Bid, Ask, Last)，未平仓合约 (Open Interest, Int) ，Delta 和隐含波动率(IV, Implied volatility)。

我们可以根据需要选择显示的数据项目，点 Columns 选取要显示的数据。

Moomoo 可以用 Futu API 开发，详见：

https://www.moomoo.com/download/OpenAPI

用 Python 编程可以参见：

https://pypi.org/project/futu-api/

 

 

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