再谈股票交易中统计的意义

前几天发了几个帖子，只是想说明要有定量的方法决定自己的交易的重要性，所用的例子也是极为简单的东西，为了就是说明定量的重要性。尽管一再强调那些内容仅仅是为了开阔思路，各位需要自己重新建立自己的体系，并且要经过back test，特别是要包括极端事件，还是就具体内容被各位质疑了很多。

质疑是一件好事情，如果各位纠缠于那些数据本身的东西，甚至提升到疑问那些数据是否能够直接用来指导自己的交易，那就完全违背了我的本意。有的同学已经猜到，我自己的指标肯定不是那么简单，也不会那么单一，是和宏观经济条件，国内外环境，我个人的仓位，账户大小，经历和判断能力等等密切相关，所以再详细的分享，就失去了意义。所以，建议各位好好想想，弄出一个适合自己的方法或者是模型，只要要比拍脑袋好得多吧。

统计的意义，不在于一次两次的准确性，而是保证你重复次数足够多的情况下，你的结果就会回归到你模型所在的位置。这个很有意义。

我们再用一个数据聊聊统计的意义。还是回到SP500的历史数据。在过去65年多的历史中，总共有16572天的交易，第二天开盘价格高于前一天收盘价格的天数是10829，占总数的65.35%，接近三分之二。

这个数据说明了什么？那就是做熊的日子要远远难于做牛的日子，所以你的基本判断就是大多数时间段内，你都应该是牛的态度。至于怎么防止那个三分之一时间的熊熊的攻击，那是另外一个课题。

换句话说，未来总是美好的，如果你要总是保持正能量，多数时间看多股市，你最后的结果一定比多数时间看熊要好很多。