zt 跌幅与资本利润率的关系

来源: 亮劍華爾街 于 09-04-19 11:54:15
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附表：（跌幅与资本利润率的关系。）
1． 跌幅控制在-10.0%状态下平均月利润+13.01%，己实盘验证通过。
2． 跌幅控制在-20.0%状态下平均月利润+35.73%，己实盘验证通过。
3． 跌幅控制在-30.0%状态下平均月利润+64.32%，己实盘验证通过。
4． 跌幅控制在-33.9%状态下平均月利润+77.67%，实盘验证04/20/09开始。（Original.）
5． 跌幅控制在-40.0%状态下平均月利润+101.9%，理论值，实盘验证等待中。
6． 跌幅控制在-50.0%状态下平均月利润+154.2%，理论值，实盘验证等待中。
7． 跌幅控制在-60.0%状态下平均月利润+236.4%，理论值，实盘验证等待中。
8． 跌幅控制在-70.0%状态下平均月利润+361.2%，理论值，实盘验证等待中。
9． 跌幅控制在-80.0%状态下平均月利润+584.7%，理论值，实盘验证等待中。(Maximum.)
上表的数据必要条件如下：
1. 运行资本额10万以上。
2. 用4倍margin交易。
3. 账户必须全封闭。
4. 使用全额复利。
5. 操作标的为3xETFs (FAS ….)
6. 利润标准使用高潮标。（High Water Market）
7. 不做人工手动操作。
8. 最低起动运行期三个月。

下跌亏损加码，是炒股大陷井，为什么？因为这样做成功的前题是这个股一定涨。
然而，对于风险可控的智能自动化交易系统来说，下跌升级，是个抄小路上高速的好办法。
愿意输钱，是为有把握机遇赚更多的钱。

我的实例思考与行动:
一个真钱测试账户,上周四,五连亏两天,跌幅为-11.26%(High Water Market)，风控己升级到使用了DD-30% ，而这时系统DD-30%也跌了-11.58%,哈哈,记的我上篇文章(请点击参阅：缩小公差真很困难 04/16/09)中说,实盘跟不紧理论业绩,刚找到原因打了补丁了可跟紧了,倒好,实盘一试跌倒是跟的很紧,系统跌-11.58%,账户跌-11.26%,呵呵苦笑中。

种玉米时脑子一转，立刻回去打开电脑，查到DD-50%跌了-22.55%，下跌空间只限于-27.45%了，可以跳级呵，但后来因为安全考量还是作罢，只升级到Original版本。

下周一（04/20/09）账户开始使用DD-33.9%（Original.）程式了，先将几个现在的参数记录在这儿，方便以后对照：A=帐户4月1-17号+9.9% ；B=DD-33.9%程式4月1-17号+47.8%

4月份还剩4个交易日，涨跌不重要，主要看看实盘与理论是否同步，如能，那就希望无限，精彩无限啦 ………..