背离续：QQQ/SPY套利的算法

上次我说到。 那么如何确定个时间点来用QQQ/SPY（arbitrage）套利？也就是同时卖出其中一个，买入其中一个，卖哪，买哪个？ 
下面在下写的小程序来回答这个问题。

第一步：协整性检验 (Cointegration Test)， 确定QQQ/SPY有协整性。这一步实际上是多余的，人人都知道 QQQ/SPY的关系。当然是协整的。有时候QQQ强，有时候SPY强。但我把这一步留下了。 因为如果要计算多个股票，甚至不知道是什么的股票，就必须验证。For example 有人用这套ETF建 PORTOFOLIO，然后根据背离买卖： APD， ECL， FAST， FCX ，LIN， NEM， STLD。 仓位有LONG，同时有SHORT。 最大限度减少大风险。 这里不讨论这个问题。

 

第二步， 背离检测 ， 我用的是 Isolation Forest。 我觉的用这种机器学习算法比较好。模型会识别出与历史模式显著不同的价差波动，这些波动被认为是价格背离的迹象
第三步，也是关键的， 交易建议。基本逻辑： 如果当前价差高于平均价差，则建议卖出SPY并买入QQQ。反之亦然。

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