DT System

周末分享一下对DT的看法, 欢迎高手指正.

DT不同于ST和long term investment, 一般要求日内多次进出, 而且不管市场长期趋势, 只要日内趋势成立, 就可创建交易的头寸. DT每次进出利润率可能不大, 所以有的人靠次数, 有的人靠杠杆(如交易future).

DT关键是两点:

1. 要有自己的系统.

    系统很重要. 系统指示你趋势何时成立,即何时入场, 并且预测离场点位. 下图是上升趋势的一种. 下降趋势同理.

     系统一般会在L1一半的位置, 给出入场信号, 然后在P点我会卖出一半, 为什么一半呢? 系统不可能, 找出P点每次都正确. 如果赶上疯牛, 价格会继续上涨超过系统给出的P点, 这样你手中还有一半仓位, 随涨随卖.

    如何找出P点, 我的系统一般根据价格乖离7日平均线的程度, 和$TICK超卖程度, 还有其他一些指标, 给出一个weighted数值, 我一般在这个数值超过95后就减仓. 有的同学问为什么是7日均线? 没什么道理, 我觉得好用, 而且适合我做的期货品种. 所以我说要有自己的系统, 千人会有千个系统. 系统不但要适合你交易的股票期货品种, 还要匹配你的脾气秉性. 所以我不相信收费系统, 如果系统那么好, 卖什么卖, 自己拿来赚钱不就行了. 话说多了, 别挡了别人的财路. P点过后价格可能回落, 这时候要注意, 回落后再拉起, 超过P点, 我会追加出掉的一半仓位. 一般情况下L1=L2, 所以我会在L2满足时清仓. 那为什么在P点出掉一半仓位，然后再买回来呢？一直拿着不卖就得了吗. 原因是如果市场没按你预计地走，而在P点后,下跌没有拉起, 并且价格跌超L1的最低点，我会止损，这样保证即使系统判断错误，基本上make even.

这就涉及DT第二重要的点:

2. 及时止损.

DT不同于其他交易, 如果你有足够的时间等, 或你的口袋足够深, 你可以不止损, 但对DTers这是铁的纪律, 趋势和你系统预测的相反时, 及时止损. 不让小亏变为大亏, 而且影响你下面的交易和正确的判断. 当你为一笔亏损的交易忧虑时, 就会影响你大脑做出正确的判断, 这就是俗称的PG决定HEAD, 别让PG代替你的Head.

看到今天很多同学探讨止损, 我的建议止损要及时, 等到你忍无可忍, 再割肉时, 往往是趋势反转的时候, 这就是大多割肉割在地板上. 那如何设置止损价呢? 其实也不难. 你入场时, 总有理由吧, 别说你拍脑袋决定的, 那不是交易是赌博. 无论TA, FA, PA, 如果你入场的理由不再成立, 止损没商量. 为什么在亏损的仓位上浪费时间和金钱. 有的同学会说, 也许过几天或几个月, 就会涨回来了. 交易本身获利是建立在每次你的入场都会有大于50%的概率市场按你预测的方向走, 何必去追逐小概率事件, 那样不如去玩轮盘赌.

止损之所以是重要的功课, 因为任何人无法达到100%胜率, 连华尔街的过往高手们都不可能, 所以小亏和大赢是交易持续盈利的关键. 如果看到某人的交易中没有止损, 我会轻轻的掠过, 因为他不是神就是骗子.

大千中我崇拜的高手如丙锅, 他也有亏损, 但他赢的次数多于亏损的次数.持续盈利才是高手, 一两次的暴利是运气.

煮个今天ES的栗子.

The point of red arrow is the time when the system signals to open the long position. It is around 2:03pm. Point A is around 3211, P is around 3219, and B is around 3216, so the system predict the profit-taking point C is 3224. Actually the high is around 3225. Please leave some profit to MM. Trading is not science, you can not get the exctat peak every time. Point C is at around 330pm. That is the perfect timing, because DTers usually do not trade at the last half hour before the market close.

During A to C, the market went updown several times, as long as it did not effectively go beyond point B (certainly meanwhile I kept watching other market breadth indicators to make sure the whole market did not get deteriorated), I hold my long position until closing them at point C.  

 

再加一个周五早上的例子

System predicts that C is 3199. THe market went to 3197.