对空天阔海的交易策略的思考20211219

1  多空都做，没有值得再深入的地方。

2  只做右侧交易，也就是顺势交易，不预测价格走势，所以针对的不是价格，而是价格行为，也就是市场波动时，交易者的反应（情绪）。

不预测价格走势，当然是因为没那本事，如果能预测，为什么不预测呢？但是既然知道不能预测，为什么还要去预测呢？

我有没有本事去预测呢？我当然是知道答案的。

能预测股价能挣钱吗？能；不能预测股价能挣钱吗？能。

在这个交易策略中，只有一个招数，一个交易标的类型（市场指数类），最低级别的交易期望值（相对于投入的资金量）。

爱因斯坦：Make things as simple as possible, but not simpler.

能不能进一步简化交易策略？一个招数，一个标的类型，一根头发丝的期望值，看起来已经不可能再简化了。

股价下跌10%会不会触发交易？不会。20%？不会。40%？不会，因为交易系统针对的是价格行为，不是价格。通常价格波动会触发价格行为，然后价格行为会触发交易，但是交易触发是基于价格行为（市场交易者的行为，情绪。），而不是价格本身是基本原则，交易的真实目标是交易者的市场情绪变化，价格只是一个有效的中间媒介。

投机像山岳一样古老。股市上今天发生的事，过去曾经发生过，将来也会再次发生。- 杰西 利弗莫尔

利弗莫尔认为市场交易者的情绪变化基本规律是永远不会发生改变的。

在风险管理中，价格因素依然会被单独考虑的，因为风险管理比交易机会拥有更高级别的优先权。

3  直接止损是日内交易常识，不必再深入谈论。DCA比较复杂。

在博弈中，DCA是胜多负少，赢少输大的模式。在实战中，可能因为压力相对较小，从而更能确保交易策略的完成度。在空锅的DCA实战中出现了11个NQ，看起来比较大量级的交易时刻，但是我个人认为他的任何一个交易都是基于低风险的，相对于他的资金规模，胜率和风险控制策略而言，也就是他不会去主动选择做任何高风险的事。

在11个NQ的交易过程中，即使他没有加第三单的6个NQ，之后的市场波动也出现了前二单的获利机会。

直接止损1个NQ或者6个NQ，在交易策略的基本逻辑上没有任何区别。我的理解是在某一个程度，他会直接止损6个NQ的单子。根据我对NQ的观察，这样的第三单非常难达到大于1%的亏损。

4  价格的高低不是交易的理由和原因，在任何触发交易的价格行为时刻进行交易，因为那是系统认为正确的交易机会。

5   一分钟级别的策略是用来解决一分钟级别的问题。

6   一招鲜，吃遍天。