前几天,有同学问了COVERED CALL类别的ETF,,通常这类ETF在上涨期间是无法MATCH正股的,,举例说就是QQQ开始狂飙时,QYLD是很难追上的,。。。不啰嗦了,,省略1000字
但是这并不能妨碍延申出别的策略,,当偶们把Q仔和QYLD的差距放在一张图上时,可以看到,,任何一次历史大顶小顶,都会出现Q仔超过QYLD 5%以上,,这是一个必要条件,,再加上股价高于MA10的条件,
对于过去10几次出现这种情况,可以看到后面接下来不外乎3种结果
1. 比较严重的回调2周,使得MA10掉头,,图上这种概率最高,,77.7777%,,其中有一次历史大DING
2. 二次轻微回调,使得股价明显低于MA10,,15.5555%
3. 唯一一次,回调不明显,,但如果空方S磕2月,,全部都会还的