黄金眼的好帖

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而最主要的，就是注意下面这两个期货单，它们含义深刻，放弃或轻视自己的主观预测判断，用trail单来客观选择交易进出点，像下面俩单，我不确定这里或今天大盘是继续跌还是涨，于是如果上涨失败后，那可能会开始下跌，这俩单在成交时会从多仓变成空仓。。。

市场在我看来无非是操作时机，牛熊只是两个方向而已，那个方向在恰当的实机投机都可以获利或赔钱。

关键是看你如何去投机博弈

也祝大家交易顺利赚钱。

 

解释下，这俩期货单是trail类型单，以这个nq的卖单来解释，意思是说如果nq价格继续上涨，卖单不会成交，而卖单只会在冲到高点再回落8点时就卖掉，比如说nq现在16881，慢慢上涨到16998后,假如开始回落8点，到16990时，就会卖掉2个合约，这样我就从本来拥有一个做多nq合约的仓位，变成了卖空一单nq合约的仓位，因为我卖的是2单。这也就是说，我从试多仓位，转为试空仓位了。

这个trail单不仅保护了我的多单利润，也可以帮我转换多空或牛熊仓位。如果我仅用一单来trail,那就是保护多仓在市场可能转换方向时获利了结的单了。

在trail单成交了之后，我又会设新的单保护我的空仓仓位了。而且在瞬间波动巨大时，这样有危险，比如说卖单成交后大盘却猛涨，没保护的话瞬间损失不少。

所以通常也可用bracket单或oco(one cancel other)单来保护。

下面这个单，在买入1单成交时，就设了止盈单在17028和止损单16899.5,这样同步保护会让交易安全很多，但也有缺点。我们可以以后实例解释。 bracket order 

这个tsla的stop limit单，指的是我要保护tsla的多仓仓位，我已经赚些了，在我不确定今天它可能要继续涨还是也可能跌的情况下，如果再跌破248.58，就出来，保证此单不亏了。而limit 225.80是指的假如它gap down直接跌破这个数，我就不卖了。它一般意义不大，但在防止隔夜跳空时会起作用。正常的话，大股货期指数跌破我设置的stop价格便会成交。

反向单子也就是空单一个道理，会止损和有保护的交易在我看来是正常的和必须的。

这就像交易失败或成功的单子是很正常的，一味强求交易胜率的人我认为还在交易水平的初期阶段。这个如果你不理解，看看下面我这昨天的帖子，其实赌nq4次我只对了1次，但最后这次nq下跌了约300点，从17065附近跌到16800以下了你那怕只吃住100点，便是全天交易综合盈利的了。

看看昨天我的实盘贴，仔细回味下我讲的钓鱼者不得不舍弃几条蚯蚓然后可能去钓大鱼的思路和故事。。。理解和悟透了的话，对交易终生受益，所有的交易大师几乎都是类似的观点和方法。

我喊了四次，只对了一次，可是从结果看，es从4829跌到4750，rty从2064跌到2003,nq也是抹去300点，牺牲的蚯蚓，不就为了是等待这条大鱼吗?

投机或投资成功的秘诀，交易失败时，止损有效而且损失要小，而交易正确时，多赚一点点便可累计稳定收益。

而且这些单子都是随时可以更改的，在没成交以前，不是一成不变的，完全可以跟着实际情况调整和改动。

 

 

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吐血奉献，NQ期货指数futures合约交易实战指南和个人心得...

真诚的分享，永远不会使你变的更穷困，相反，它会使你变的更加富有和快乐。

首先免责声明， 以下是个人花钱和时间积累下来的交易方法和心得，花了很多钱，耗费了很多时间，有时候也在想，这样值不值得。所以，根本没有要推荐你去做期货指数的意思，只是万一有同路人，有类似经验的人，大家研讨一下也许能更好的提升实战交易水平。请大家自己选择自己喜欢的交易平台和产品，期货交易风险很大，很辛苦。这条路很苦，而且你必须孤独的走下去。

好了，废话不多，首先，如果你对指数期货交易完全没有概念，那我这里也不深入科普了，自己去youtube里看一堆视频吧，讲这个基本原理的东西的人很多，我所理解的，其实很简单，一般只有margin account才能做，针对nasdaq的期货指数代号是NQ,MNQ，（MNQ是NQ的十分之一大小）由CME也就是Chicago Mercantile Exchange管理的交易产品，所以你看下面显示NQ@CME

数学上，很简单，NQ就是对应NASDAQ指数，1 个点的波动代表20USD的上下 ( 1 pt = $20 )，  所以一个合约代表20USD$乘以18000点，也就是36万美元的价值，风险在那里，是在于券商不需要你有36万美元才能买卖一个NQ合约，而是你看下面显示的Init Mgn: $17380 

 

也就是说，你的券商允许你做一个NQ合约只要你账户里有17380美元， 因为他们的计算和风险控制很严格， 20块钱一点算的话， 17380/20= 869点，也就是NASDAQ如果从18869点跌到了18000点，而你手里有一个NQ合约的多头仓位的话，你就损失了17380，股指期货是每天23小时交易的，从周日晚上6点到下周五晚上5点，中间每天只停盘5点PM到晚上6点PM一个小时，美国东部时间。这一个小时，拿着NQ合约的话，券商要求的准备金还要高一些。基本上要在这一个小时内，发生了近似熔断或其它的不可控事件，大盘指数NQ才会跳空开盘致使券商都有可能因为你的NQ合约赔钱，这个概率很小，可以几乎不考虑，其它时间段，因为期货指数是在动和可以交易的，如果你持有的合约造成的损失接近你的本金一定比例，券商就会通知你补钱或如果你没响应，他们有权平了你的仓位，你的本金17380可以损失，但券商绝对不会赔钱。

这就是大家所说的股指期货的杠杆和风险所在， 如果你只有17380美元，而你买或卖了1个NQ合约，那你等于操作了一个36万美元的标的，这是几乎20倍的杠杆了。每一个点的上下，都会造成你的帐户损失或盈利20美元。

所以，如果你账户里有36万美元，券商其实允许你买卖20个合约，但实际上，你操作1个合约才等同于没有用杠杆，只是跟随大盘点数的上下，每点赢利或亏损20美元。

所以，期货指数的风险，自己要去计算和衡量。MNQ是NQ的十分之一，是CME为了给资金量小但又想操作期货指数合约而设定的一个产品。 ES, YM, RTY我就不一一解释了，是类似的产品，只是分别对应sp500 ->ES，道指数 -> YM ，罗素2000 -> RTY 而已。它们每点的价格都不一样，自己查一下吧， MES, MYM, M2K 则是对应 ES, YM, RTY 十分之一的产品。

至于NQ合约是3个月一期的，到时间会过期，我一般是自己主动买卖去切换，反正我也多数是短线投机，所以，下周开始就做月份的NQ合约就好，因为本期NQ是3月15日到期的。下周大家基本都开始转换到交易6月到期合约，而不再做3月15号这个要过期的了。

一个MNQ，按NASDAQ 18000点算的话，对应的是18000乘以每点2美元，相当于约3万6000美元一个合约,

IB现在是只要你有1738美元的本金在账户里，你就可以买卖一个MNQ合约，它是一个NQ合约的十分之一

一个ES合约，按标普5000点算的话，对应的是5000乘以每点50美元，相当于约25万美元一个合约

一个MES合约，按标普5000点算的话，对应的是5000乘以每点5美元，相当于约2万5000美元一个合约

上面科普到此为止，低下是我做期货指数的止损或止盈方法。个人方法，难免片面。

我用的是Iteractive Broker（IB)的交易平台TWS （Trader Work Station)，我很喜欢，它开始的配置看着很复杂，界面也可以完全自己调节和设置，很多初学者觉得它太复杂和不好用。
对于期货指数的交易，我是用三联单（OCO)，看下面图

比如说我认为大市场可能要跌，所以想卖一个NQ合约，于是下面就是这个单子发出时的设置，在卖单发出的同时，止损和止赢单便同时发出了。 

卖单成交时，止赢单和止损单便设置在系统里了 (此贴最后，有如何设置这三联单的缺省数值设置页面截屏preset)。

下面那个Stop Limit单是止损单，它的意思是，我在17999空了一单NQ合约，如果它后面再涨回并突破18039时，我就止损出来，这样的话，此单我会损失40点，也就是800块钱，这个为何用40点，我们以后再探讨，不同时间地点，止损多少是自己计算和设置的，并没有简单的公式。

而这个Profit Taker单是止盈单，它的意思是，如果大盘后面跌到17822.5，系统就会自动平了空仓NQ合约而获利了结此单。

下面的例子是两种不同的止损或止赢方法，对于NQ空单，我用的是固定点位止损或止盈法，而对于ES空单则是Trail单逼近法。

Step 1: 

注意看NQ这时候是18021.75，我设在18060如果到了，就买回平了我的NQ合约，也就是亏40点止损，这个在过夜或任何时候都很有效，你不可能在市场走向和你的仓位相反的情况下，无休止的损伤和不及时止损。而ES，我用比现在点位再高出8个点就认亏平仓止损出局。所以，现在ES是5109，那么如果再冲到8点以上也就是5116.50时，此单就会自动成交，从而平了做空的一单ES.

 

2 这是动态的，事情发生了变化，期货指数NQ小急速下跌到了17971.25，这时我考虑别贪，立刻把NQ止损单（当有盈利时就成了止盈单）推到17988再冲破我就平了这单，你看可以立刻改动和update其数值来调整.

ES单我也从 trail 8 个点改为4个点获利了结。

3 ES单我也从 改为4个点获利了结。下面就是改完后的单子，这样，当NQ冲过17988和ES冲过5101.25，就会自动买回一个合约而结束此次做空操作交易

 

至于大家也许会问， 止损如何设置，怎样设置才合理有效，这个问题我真不知道如何回答， 如果一个人交易时对设置止损已经没有疑问而且每每有效及时，那我觉得他或她已经是交易高手了。我们可以慢慢实盘演练和分析。

下面我分析下个人对期货指数交易的心得和认为它的优缺点总结。

先说一些优点，
1） 期指futures几乎24小时的交易时间我个人认为是很大一个优点， 这就是当重大紧急事件发生时，你可能可以比别人提前那么几个小时做出应对。
2） 期指futures毕竟对应的是大盘指数，所以其波动性要比个股来说，还是统一的简单一些，比个股容易把握些。

3) 期指futures交易不受PDT规则限制，One benefit of futures trading is that there is no Pattern Day Trader (PDT) rule restricting how many trades can be placed in a week.  而且，我个人目前期货指数交易是日内多次进出的。而且无所谓牛熊的，多空是一对，是此起彼伏的。尤其是对期货指数来说。

举例子来说，以上前2点的优势，仅对个股而言，这几天就好几个， TSLA前天说中国销量不行，第二天跳空大跌跌， ALB好不容易从105涨到138，结果昨天一个发股募集资金的消息，当日打回106，一个月几乎白涨了，AAPL也是，中国销量不行的消息跳空跌不少，这几天把这几个月的辛苦涨幅又抹掉了，msft这两天大跌据说是因为有比chatgpt更牛的一家AI软件，这些消息都太不可控和随机了， 尤其对小散韭菜来说是， 但机构肯定早知道一切。

一些缺点，

1) 就是你技术不够的话，赔钱更快更容易。

2) 这个有20倍的杠杆，如果你用到极限，你必须要有很强的自控力不要过度使用杠杆倍数。风险很高。

所以，我建议先找个模拟平台用假钱但模拟真交易的学习，IB就提供给你这样的平台，
其次，如果觉得模拟操作不过瘾或觉得模拟操作永远在心理上是假的，不如和不可能用真金白银操作起来那种心理感受和压力真实，那就请从MNQ，MES，MYM等做起，它们需要的资金很少，但只要你认真对待，操作方法是一样的，

下面是我在IB里对NQ的三联单初始化preset设置， 各位高手请提出意义和大家一起讨论。这个IB设计的极其复杂和多样化，很多参数我还没搞懂，但用好了会非常有效.我认为它是专业的交易系统。
做期货指数的，我认为一定要有交易利器， 我现在能做到交易下三联单是秒级别自动的。有些时候操作反应的速度真的就象打仗时，你对面的机构手里拿着高倍精描的狙击步枪一样的操作平台，而你捧着19世纪的毛瑟枪一样的交易系统，还以为和机构一样的机会均等。

以上只是一点自己的片面理解和皮毛，还有很多待学习的东西，大家有问题心得请分享和探讨。
三人行，必有我师。 也祝大家交易顺利发财。

以上谨为个人理解和观点，如有错误请指正，而且对个人是否操作期指，概不负责哈