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交易系统术语

(2020-06-25 10:36:43) 下一个

交易系统术语

测试品种:参与本次测试的品种总数。

平均利润: 参与测试品种的利润值取平均数。

年回报率:对于单个品种为实际的交易天数投资年化收益率,对于全部综合为指定区间时段内的所有品种总投资年化收益。

交易次数:总交易的次数(单品种时是该品种的交易次数),(开仓+平仓)算作一次。

盈利交易次数:获利(赚了钱的)的交易次数。

胜率:盈利交易次数/交易次数。

成功率:单次交易中的浮动盈利碰到过(大于或等于)10%的交易占总交易次数的百分比,为0表示你没有一次交易是盈利10%的;例如,总共10次交易,有2次交易的单次交易盈利大于10%,那么,成功率=2/10=20%,成功率即为20%。注意:成功率的达标百分比线可以在“出场规则”>“目标利润”中设置您所需要的数值。成功率的计算是根据浮动盈利来判断是否符合成功这个概念的,例如,若设置为10%,则表示只要买入之后的浮动盈利曾经碰到过一次10%,那么系统就认为是成功的,所以,无论最终这笔交易平仓时是盈利的还是亏损的,都被认为是一次纳入成功率的交易。所以,这也是成功率有时会大于胜率的原因。

年均信号数量:平均一年内发生信号的数量。

年均交易次数:平均一年内发生交易的数量(平仓才算,开仓不算)。

盈利系数:盈利交易次数-亏损交易次数/交易次数。

均盈利/均亏损:(盈利金额/盈利次数)/(亏损金额/亏损次数)

夏普方差 : 始测历时内资产的直线回归偏离度

夏普率:年化收益率/夏普方差,衡量收益的稳定性的重要参数。

MAR比率:年化收益率/最大资产回撤幅度,这是最常用的风险报酬比指标。考察让资产平均每年增值的幅度与需承受的最大资产回撤幅度的关系。

最大连盈次数:所有交易中,几次连续的盈利交易作为连盈次数的统计对象,其中连盈次数最大的次数即为“最大连盈次数”。例如,下列表格中总共10次交易,第3、4、5三次连续的盈利交易给出了“最大连盈次数”为3次,第7、8两次交易虽然也是连盈,但是它的连续次数不是最大的。

最大连亏次数:所有交易中,几次连续的亏损交易作为连亏次数的统计对象,其中连亏次数最大的次数即为“最大连亏次数”。其原理与“最大连盈次数”相同,这里不再赘述。

最大连盈幅度:连盈次数下的最大盈利幅度;例如连续10笔盈利相加。

最大连亏幅度:连亏次数下的最大亏损幅度;例如连续10笔亏损相加。

最大浮动盈利:交易过程中,持仓浮动盈利最大的盈利。

最大浮动亏损:交易次数中,持仓浮动亏损最大的亏损。

最大单次盈利:总交易次数中,单次交易盈利最大的那笔。

最大单次亏损:总交易次数中,单次交易亏损最大的那笔。

最大回撤幅度:利润曲线峰顶到谷底最大的幅度/最大资金时的数值;目前金字塔的最大回撤采取的是当前点与最开始0周期以来的最大资产的回调幅度计算而来。 注:对于程序化交易评测里明细里的最大回撤,是采用同样的道理,记录每笔交易之前的最大回撤值,主要帮助用户查找整个交易过程最大回撤位置的具体位置。

最大回撤时间:出现最大回撤幅度的时间点。

净利润:完成所有交易后,统计手续费及盈利情况之后的现金总额与最初投入测试时的资金额相减得来,盈利时为正值,亏损时为负值。

净利润率:净利润/初期投入资金额。

总盈利:每次盈利的交易收益相加得来。

总亏损:每次亏损的交易收益相加得来。

交易次数:总交易的次数(单品种时是该品种的交易次数),(开仓+平仓)算作一次。

胜率:盈利交易次数/交易次数。

年均交易次数:平均一年内发生交易的数量(平仓才算,开仓不算)。

盈/亏次数:盈利的交易次数和亏损的交易次数。

多头交易次数:多头交易的次数,(开仓+平仓)算作一次。

空头交易次数:空头交易的次数,(开仓+平仓)算作一次。

多头盈利次数:多头交易中盈利交易的次数。

空头盈利次数:空头交易中盈利交易的次数。

多头胜率:多头交易中的盈利交易次数/多头交易中的交易次数。

空头胜率:空头交易中的盈利交易次数/空头交易中的交易次数。

多头盈亏比:多头交易中的盈利交易次数/多头交易中的亏损交易次数。

空头盈亏比:空头交易中的盈利交易次数/空头交易中的亏损交易次数。

最大单次盈利:总交易次数中,单次交易盈利最大的那笔。

最大单次亏损:总交易次数中,单次交易亏损最大的那笔。

平均盈利:所有盈利的交易的收益相加求平均值得来。

平均亏损:所有亏损的交易的收益相加求平均值得来。

所有平均利润:净利润/交易次数。

均盈利/均亏损:平均盈利/平均亏损。

最大连盈次数:与“摘要”一节中的“最大连盈次数”相同。

最大连亏次数:与“摘要”一节中的“最大连亏次数”相同。

最大连盈幅度:连盈次数下的最大盈利幅度;例如连续10笔盈利相加。

最大连亏幅度:连亏次数下的最大亏损幅度;例如连续10笔亏损相加。

盈利交易平均周期:所有持仓盈利交易的周期/盈利交易次数。

亏损交易平均周期:所有持仓亏损交易的周期/亏损交易次数。

交易平均周期数:所有持仓交易周期/总交易次数。

盈利系数:盈利交易次数-亏损交易次数/交易次数

最大浮动盈利:与“摘要”一节中的“最大浮动盈利”相同。

最大浮动亏损:与“摘要”一节中的“最大浮动亏损”相同。

最大回撤幅度:与“摘要”一节中的“最大回撤幅度”相同。

最大回撤时间:与“摘要”一节中的“最大回撤时间”相同。

初始投入:初始投入测试的资金额。

最大投入:所有交易过程中投入金额最大的一次(这里系统返回的是合约价值)。

年回报率:对于单个品种为实际的交易天数总投资年化收益率,对于全部综合为指定区间时段内的所有品种总投资年化收益。是根据复利来算的,周期越小复利效应越明显。

年有效回报率:实际投入资金的年化收益率,有效回报率不考虑复利效应,而是按照每周固定盈利本金的盈利率来算。

简单买入持有回报:从交易第一天就买入到测试结束后卖出所得到的收益。

买入持有年回报率:简单买入的年化收益率。

总交易额:所有开平仓交易的金额。

交易费:所有开平仓交易的总费用。

交易费/利润:交易费用与净利润相除。

融资、券费用:交易过程中涉及到融资、融券的费用。

测试时间:设置的测试时间段。

测试周期数:参与测试的总的K线周期数。

平均仓位:所有交易过程中的仓位百分比总和/总交易次数。

最大仓位:交易过程中持仓仓位最大的一次。

平均持仓量:每次交易持仓量求平均值。

最大持仓量:帐号中持仓量所达到的最大值。

无仓周期数:没有持仓的周期数。

无仓周期比例:无仓周期数/测试周期数

最长无仓周期:在各个连续没有持仓的周期数总和中取最大的一个数值。

买入信号统计

成功率:与摘要描述相同。

信号数量: 出现信号的数量,不论开平仓种类。

年均信号数量:信号出现的平均年数量。

五日获利概率:测试当日买入5日内获利的概率。

十日获利概率:测试当日买入10日内获利的概率。

二十日获利概率:测试当日买入20日内获利的概率。

目标周期获利概率:测试当日买入在出场规则中设置的目标周期获利的概率。

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