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波动大对call其实是好事。但事实上最近它的iv rank并不高 来源: opst

(2024-05-24 18:18:20) 下一个

波动大对call其实是好事。但事实上最近它的iv rank并不高

 
来源: opst 于 2024-05-24 14:42:15 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 13 次 (129771 bytes)
 

edit: 更精细的计算过程

 
来源: opst 于 2024-05-24 18:04:39 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 1 次 (375 bytes)

根据简化的公式: c = dp + 1/2 * g * p * p

where: d = delta, p = stock price change, g = gamma, c = call price change

c = 0.503 * 10 + 1/2 * 0.0225 * 10 * 10 = 6.155

所以预计的call 价格为: 4.5 + 6.155 = 10.655

这里假设iv不变,没有theta decay。当然现实中不会这样。 

甚至在低位,见下图。虽然100%的iv秒杀很多其他股票甚至妖股,但相对它自己的历史,

现在iv处于低位。 所以我也觉得对近期要暴涨不能太过自信。

特别是全仓持有,太需要强大心脏了。 希望guest兄不是被黑不溜秋影响。纯理性探讨哈

,GuestNewBoy莫怪。  

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