根据简化的公式: c = dp + 1/2 * g * p * p
where: d = delta, p = stock price change, g = gamma, c = call price change
c = 0.503 * 10 + 1/2 * 0.0225 * 10 * 10 = 6.155
所以预计的call 价格为: 4.5 + 6.155 = 10.655
这里假设iv不变,没有theta decay。当然现实中不会这样。
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波动大对call其实是好事。但事实上最近它的iv rank并不高 来源: opst | ![]() |
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文章来源: GuestNewBoy 于 2024-05-24 18:18:20 | ![]() |
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