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记录股民匹诺曹(Pinocchio)期货交易从亏损走向盈利的曲折过程。
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匹诺曹交易记:第15周2.9%, 年-9.3%

(2020-04-09 15:42:00) 下一个

   第15周交易40次共61手。盈利22.2K,2.9% (-9.7, 4.8, 9.8, 17.3, 0.0)。YTD -$79.3K,-9.3%。 现账户资金777.4K,保证金191.2K,杠杆1.6,波动率2.0%。风险较高。

   本周疫情趋缓,股市暴涨。账户盈利主要来自做空NQ/RS。虽已减少2手,仍然是重仓。

黄金大涨,账户新开了一手GC/6J空仓。目前账户持有1手GC/6J,3手NGM/NGK,3手NQ/RS,1手ZW/ZC,2手ZW/ZS。均为配对空仓,风险较高。

   本周天然气大起大落,所持多仓顺利了结。做空NGM/NGK是因为天然气Contango出现飙升,预示已跌至谷底,下周伺机转多。

   以下是本周期货及配对交易相对值的变化情况。值得注意的是GC/6J与CL/NG已成为目前相对值最大与最小的配对组合。

期货 RV 变化
GCM20/6JM20 4.83 0.97
GCM20 4.48 2.04
NQM20/RSM20/2 3.67 1.79
NGK20 2.92 1.33
ESM20/RSM20/2 2.87 0.71
NQM20/ESM20 2.66 1.04
GCM20/SIK20 1.93 1.26
6BM20 1.79 0.22
6BM20/HOK20 1.73 0.67
6BM20/6AM20 1.55 0.21
NQM20 1.43 1.39
NQM20/YMM20 1.36 0.70
RBK20/CLK20 0.88 0.73
ZWK20/ZCK20 0.85 0.22
RBK20 0.81 0.68
ZWK20 0.71 0.54
HGK20 0.47 1.14
ZSK20/ZCK20/2 0.25 0.83
6EM20 0.17 0.24
YMM20 0.10 0.91
6CM20/6AM20 0.06 0.15
ESM20 0.01 1.18
NGM20/NGK20 0.00 0.00
ESM20/YMM20 0.10 0.90
6AM20 0.19 0.09
ZSK20 0.29 0.68
6CM20 0.40 0.31
ZSK20/ZWK20 0.48 0.73
CLK20 0.75 0.60
ZCK20 0.79 0.73
HOK20 1.02 0.82
SIK20 1.03 0.91
HOK20/RBK20 1.10 0.91
6JM20/6AM20/2 1.10 0.57
ZBM20/ESM20 1.33 2.52
ZBM20 1.35 2.50
ZBM20/YMM20 1.35 1.91
6JM20 2.03 0.85
ZBM20/NQM20 2.31 1.18
RSM20 2.92 0.77
CLK20/NGK20/2 3.01 1.42
     

目前CL/NG的情况与2018年底非常相似,当时用现金账户在交易,YTD-22%。自己果断做多,年底YTD变为7.6%。

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