第15周交易40次共61手。盈利22.2K,2.9% (-9.7, 4.8, 9.8, 17.3, 0.0)。YTD -$79.3K,-9.3%。 现账户资金777.4K,保证金191.2K,杠杆1.6,波动率2.0%。风险较高。
本周疫情趋缓,股市暴涨。账户盈利主要来自做空NQ/RS。虽已减少2手,仍然是重仓。
黄金大涨,账户新开了一手GC/6J空仓。目前账户持有1手GC/6J,3手NGM/NGK,3手NQ/RS,1手ZW/ZC,2手ZW/ZS。均为配对空仓,风险较高。
本周天然气大起大落,所持多仓顺利了结。做空NGM/NGK是因为天然气Contango出现飙升,预示已跌至谷底,下周伺机转多。
以下是本周期货及配对交易相对值的变化情况。值得注意的是GC/6J与CL/NG已成为目前相对值最大与最小的配对组合。
期货 |
RV |
变化 |
GCM20/6JM20 |
4.83 |
0.97 |
GCM20 |
4.48 |
2.04 |
NQM20/RSM20/2 |
3.67 |
1.79 |
NGK20 |
2.92 |
1.33 |
ESM20/RSM20/2 |
2.87 |
0.71 |
NQM20/ESM20 |
2.66 |
1.04 |
GCM20/SIK20 |
1.93 |
1.26 |
6BM20 |
1.79 |
0.22 |
6BM20/HOK20 |
1.73 |
0.67 |
6BM20/6AM20 |
1.55 |
0.21 |
NQM20 |
1.43 |
1.39 |
NQM20/YMM20 |
1.36 |
0.70 |
RBK20/CLK20 |
0.88 |
0.73 |
ZWK20/ZCK20 |
0.85 |
0.22 |
RBK20 |
0.81 |
0.68 |
ZWK20 |
0.71 |
0.54 |
HGK20 |
0.47 |
1.14 |
ZSK20/ZCK20/2 |
0.25 |
0.83 |
6EM20 |
0.17 |
0.24 |
YMM20 |
0.10 |
0.91 |
6CM20/6AM20 |
0.06 |
0.15 |
ESM20 |
0.01 |
1.18 |
NGM20/NGK20 |
0.00 |
0.00 |
ESM20/YMM20 |
0.10 |
0.90 |
6AM20 |
0.19 |
0.09 |
ZSK20 |
0.29 |
0.68 |
6CM20 |
0.40 |
0.31 |
ZSK20/ZWK20 |
0.48 |
0.73 |
CLK20 |
0.75 |
0.60 |
ZCK20 |
0.79 |
0.73 |
HOK20 |
1.02 |
0.82 |
SIK20 |
1.03 |
0.91 |
HOK20/RBK20 |
1.10 |
0.91 |
6JM20/6AM20/2 |
1.10 |
0.57 |
ZBM20/ESM20 |
1.33 |
2.52 |
ZBM20 |
1.35 |
2.50 |
ZBM20/YMM20 |
1.35 |
1.91 |
6JM20 |
2.03 |
0.85 |
ZBM20/NQM20 |
2.31 |
1.18 |
RSM20 |
2.92 |
0.77 |
CLK20/NGK20/2 |
3.01 |
1.42 |
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目前CL/NG的情况与2018年底非常相似,当时用现金账户在交易,YTD-22%。自己果断做多,年底YTD变为7.6%。
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