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记录股民匹诺曹(Pinocchio)期货交易从亏损走向盈利的曲折过程。
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匹诺曹交易记:第11周-1.7%, 年-8.0%

(2020-03-13 15:50:07) 下一个

   第11周交易62次共114手。亏损-13.8K,-1.7% (-32.4, 11.1, 7.8, -1.3, 1.0)。YTD -$68.2K,-8.0%。 现账户资金788.5K,保证金266.3K,杠杆2.9,波动率1.8%。风险极高。

   新冠肺炎已扩散到世界一百多个国家,形成大流行,股市因疫情暴跌,2次触发融断机制。沙特让石油星期一暴跌30%,更是雪上加霜,账户因持有HO多仓而损失惨重。目前账户持有一手GC多仓,6B/6A,6B/HO, 6C/6A,GC/6A,GC/SI,NQ/RS空仓,风险极高。

   本周堪称黑色的一周,期指一度甚至跌入熊市范畴,许多期货都出现了历史上罕见的价格波动,黑天鹅。账户虽然亏损,但我对账户的配对交易与风险控制是比较满意的,证明它经受住了股市的考验。周一最多时账户曾跌了-7.7%,主要原因还是因为持有HO单边多仓。前段时间黄金虽然暴涨,但自己坚持配对做空黄金,终于迎来了黄金暴跌。如果做相关性比较好的配对交易,一般的价格波动甚至黑天鹅对账户的影响其实有限,但会有更多的交易机会。目前账户除一手GC单边多仓外,其他全为配对空仓。这手多仓还是因为自己见黄金大跌,投机拆开了一手GC配对空仓而来(这事后证明是吃亏的,但交易中也有因一方过度暴涨或暴跌而将配对交易拆开获利的情况)。

   以下是本周期货及配对交易相对值的变化情况。其中罗素本周暴跌(YTD-27.47%,RV-3.15),取代澳元成为超卖期货第一,账户因此重仓5手做空NQ/RS(RV4.77)。十年牛市才刚刚掉头,账户将更多地做空,川普救市也没用。早就说过华尔街才是真正的Boss,但大统领不信,以为股市是他家开的。

期货 RV 变化
NQH20/RSH20/2 4.77 2.03
NQM20/ESM20 3.87 1.06
NQH20 2.70 0.36
YMM20/RSM20 2.35 1.32
NQM20/YMM20 2.26 0.36
HGK20 1.96 1.46
ZBM20/ESM20 1.94 0.73
ZBM20 1.93 0.75
GCJ20/6AM20/2 1.75 1.80
ZBM20/YMM20 1.54 0.72
GCJ20 1.46 1.31
NGJ20 1.29 1.29
6BM20/6AM20 1.19 1.81
6BM20/HOJ20 1.06 2.23
6CM20/6AM20 1.01 1.29
6BM20 0.97 1.62
RBJ20 0.85 1.73
6EM20 0.75 0.65
GCJ20/SIK20 0.67 0.45
YMM20 0.58 0.01
ZSK20/ZWK20 0.50 0.85
6CM20 0.48 0.76
ZSK20 0.27 0.83
ZSK20/ZCK20/2 0.24 0.74
NGK20/NGJ20 0.00 0.00
ZCK20 0.13 0.39
CLK20 0.21 0.71
ZBM20/NQM20 0.32 0.40
SIK20 0.40 0.19
ESM20/YMM20 0.57 0.00
ZWK20/ZCK20 0.65 0.33
HOJ20 0.73 1.92
ZWK20 0.82 0.53
ESM20 0.84 0.32
HOJ20/RBJ20 1.01 2.24
6AM20 1.07 1.32
CLK20/NGK20/2 1.31 1.15
6JM20 2.27 1.47
RSM20 3.15 2.09
     

    女儿所在的滑冰队代表美国上周已去英国参加世界青年锦标赛,结果因疫情恶化而退出本周末的比赛。已于周五晚上紧急返美,现在家自行隔离中。一共参加过三届比赛,分别获得过4,2,3名次各一次。这也是她最后一次能参加世界青年锦标赛,可惜因故退赛。不过与比赛相比,队员的身体健康更重要。下面是她们今年在法国杯上的比赛视频,也将成为她最后一次参加国际比赛的视频。她已被哥伦比亚大学录取,上大学后就不可能再滑了。

 

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