第11周交易62次共114手。亏损-13.8K,-1.7% (-32.4, 11.1, 7.8, -1.3, 1.0)。YTD -$68.2K,-8.0%。 现账户资金788.5K,保证金266.3K,杠杆2.9,波动率1.8%。风险极高。
新冠肺炎已扩散到世界一百多个国家,形成大流行,股市因疫情暴跌,2次触发融断机制。沙特让石油星期一暴跌30%,更是雪上加霜,账户因持有HO多仓而损失惨重。目前账户持有一手GC多仓,6B/6A,6B/HO, 6C/6A,GC/6A,GC/SI,NQ/RS空仓,风险极高。
本周堪称黑色的一周,期指一度甚至跌入熊市范畴,许多期货都出现了历史上罕见的价格波动,黑天鹅。账户虽然亏损,但我对账户的配对交易与风险控制是比较满意的,证明它经受住了股市的考验。周一最多时账户曾跌了-7.7%,主要原因还是因为持有HO单边多仓。前段时间黄金虽然暴涨,但自己坚持配对做空黄金,终于迎来了黄金暴跌。如果做相关性比较好的配对交易,一般的价格波动甚至黑天鹅对账户的影响其实有限,但会有更多的交易机会。目前账户除一手GC单边多仓外,其他全为配对空仓。这手多仓还是因为自己见黄金大跌,投机拆开了一手GC配对空仓而来(这事后证明是吃亏的,但交易中也有因一方过度暴涨或暴跌而将配对交易拆开获利的情况)。
以下是本周期货及配对交易相对值的变化情况。其中罗素本周暴跌(YTD-27.47%,RV-3.15),取代澳元成为超卖期货第一,账户因此重仓5手做空NQ/RS(RV4.77)。十年牛市才刚刚掉头,账户将更多地做空,川普救市也没用。早就说过华尔街才是真正的Boss,但大统领不信,以为股市是他家开的。
期货 |
RV |
变化 |
NQH20/RSH20/2 |
4.77 |
2.03 |
NQM20/ESM20 |
3.87 |
1.06 |
NQH20 |
2.70 |
0.36 |
YMM20/RSM20 |
2.35 |
1.32 |
NQM20/YMM20 |
2.26 |
0.36 |
HGK20 |
1.96 |
1.46 |
ZBM20/ESM20 |
1.94 |
0.73 |
ZBM20 |
1.93 |
0.75 |
GCJ20/6AM20/2 |
1.75 |
1.80 |
ZBM20/YMM20 |
1.54 |
0.72 |
GCJ20 |
1.46 |
1.31 |
NGJ20 |
1.29 |
1.29 |
6BM20/6AM20 |
1.19 |
1.81 |
6BM20/HOJ20 |
1.06 |
2.23 |
6CM20/6AM20 |
1.01 |
1.29 |
6BM20 |
0.97 |
1.62 |
RBJ20 |
0.85 |
1.73 |
6EM20 |
0.75 |
0.65 |
GCJ20/SIK20 |
0.67 |
0.45 |
YMM20 |
0.58 |
0.01 |
ZSK20/ZWK20 |
0.50 |
0.85 |
6CM20 |
0.48 |
0.76 |
ZSK20 |
0.27 |
0.83 |
ZSK20/ZCK20/2 |
0.24 |
0.74 |
NGK20/NGJ20 |
0.00 |
0.00 |
ZCK20 |
0.13 |
0.39 |
CLK20 |
0.21 |
0.71 |
ZBM20/NQM20 |
0.32 |
0.40 |
SIK20 |
0.40 |
0.19 |
ESM20/YMM20 |
0.57 |
0.00 |
ZWK20/ZCK20 |
0.65 |
0.33 |
HOJ20 |
0.73 |
1.92 |
ZWK20 |
0.82 |
0.53 |
ESM20 |
0.84 |
0.32 |
HOJ20/RBJ20 |
1.01 |
2.24 |
6AM20 |
1.07 |
1.32 |
CLK20/NGK20/2 |
1.31 |
1.15 |
6JM20 |
2.27 |
1.47 |
RSM20 |
3.15 |
2.09 |
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女儿所在的滑冰队代表美国上周已去英国参加世界青年锦标赛,结果因疫情恶化而退出本周末的比赛。已于周五晚上紧急返美,现在家自行隔离中。一共参加过三届比赛,分别获得过4,2,3名次各一次。这也是她最后一次能参加世界青年锦标赛,可惜因故退赛。不过与比赛相比,队员的身体健康更重要。下面是她们今年在法国杯上的比赛视频,也将成为她最后一次参加国际比赛的视频。她已被哥伦比亚大学录取,上大学后就不可能再滑了。
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