QQQ：Wyckoff + RSI + SMA 近期操作探讨 from GPT5

QQQ 操作指导系统（Wyckoff + RSI + SMA）

?

1. Wyckoff 阶段判断 （?Wyckoff参考https://bbs.wenxuecity.com/cfzh/2562.html）

• 当前位置：QQQ 在 570–580 高位震荡，有派发迹象（Distribution）。

• 关键点位：

  • 支撑：561–560（MA50）

  • 阻力：579–580（前高）

• 风险提示：若 9 月跌破 MA50 并放量，可能进入下跌阶段（Markdown）。

---

2. RSI 指标辅助

• 短期 RSI(3–5)：

  • 30：短期超卖 → 可考虑小仓位加仓或止跌确认后进场。

  • 70：短期超买 → 减仓或高位卖出。

• 中期 RSI(14, 21)：

  • 在 40–60 → 中性震荡。

  • 40 → 弱势趋势。

  • 60 → 强势趋势。

• 当前：RSI14≈52，RSI21≈55 → 中性偏强，但短期 RSI3≈37 偏弱，意味着短期有回调压力。

---

3. SMA 趋势过滤

• 操作核心：

  • 多头趋势确认：MA5 MA21 MA50 MA100 → 持有/加仓。

  • 弱化：MA5 下穿 MA21，且价格低于 MA50 → 减仓或对冲。

  • 下跌趋势：MA50 MA100，且价格持续在 MA50 下 → 系统性减仓/空仓。

• 当前：价格仍在 MA50 和 MA100 之上 → 趋势未坏，但短期均线有压制。

---

4. 系统操作框架（100万仓位）

假设 100 万全仓，建议采用 分层仓位 + 对冲 策略：

（A）趋势持仓

• 保持 60–70% 核心仓位 跟随趋势（长期投资部分）。

（B）战术仓位

• 20–30% 弹性仓位 根据 Wyckoff + RSI 信号调节：

  • 跌破 560 并放量 → 卖出战术仓位（降仓位至 60–70%）。

  • 出现 Spring（假跌破 560 后迅速反弹） → 买回战术仓位。

  • 突破 580 放量 → 加仓战术仓位，目标 600+。

（C）对冲保护

• 10–20% 资金可用来买 SQQQ / Put 期权 对冲：

  • 当 RSI(14) 40 且 QQQ 跌破 MA50 → 建立对冲，保护下跌风险。

  • 当 QQQ 回到强势（突破 580 并站稳） → 平掉对冲。

---

5. 九月关键操作信号

• 卖出/减仓信号：

  • QQQ 560 且 RSI14 40 → 减仓到 60% + 建立对冲。

• 买入/加仓信号：

  • 出现 Spring（假跌破 560 后快速回到 570+，伴随放量）。

  • 突破 580 并放量 → 加仓战术仓位。

• 持有信号：

  • QQQ 在 560–580 区间震荡，RSI14 在 40–60 区间 → 维持当前仓位，等待突破方向。

---

总结：

• 核心仓位 60–70% 长期持有

• 战术仓位 20–30% 根据 Wyckoff+RSI+SMA 调整

• 对冲仓位 10–20% 用来买 SQQQ 或期权防守

GPT5 帮助建立了Python小程序 在Google COLAB 运行。请大家对那些量化参数有什么意见请告知。