程式交易开发1

交易程序开发的体会
来源: 无空 于 10-01-02 07:07:27
我不是高手，但过去一年里，公司有个项目是做一个DT的交易程序，我是参与者。也就说说做这些DT自动交易系统的体会。
首先是要确定交易策略（Strategies)。交易策略是几个做了几年的TRADER和我们共同定。TRADERS用他们选股方法，已经用手动的方式，用拟定的

STRATEGIES进行了好几个月的交易。由于是人工交易，每个人一天只能交易少数的几个股票。他们在这几个月里确定了几个能盈利的STRATEGIES,然后我们

介入，和TRADERS一起，对这些STRATEGIES进行量化，就是制定一些量化的条件去确定买入点和盈利点。量化的过程有些复杂，一般来说是根据市场的交易

频率，SPREAD,时间等，制定一些列条件，等到股价和交易频率达到既定的条件，系统将进一步确定LONG点或SHORT点。有POSITION后，将确定一系列的

PROFIT点和SL(Stop Loss)点。一般来说，SL点会根据PROFIT点是否实现，时间长度，市场交易频率来改变。这些工作完成后，OUTPUT是一些的PSEUDO

CODE，可用于以后的编程和TEST.

其次是选择Broker.
这要选择能够提供API的BROKER。有不少BROKERS提供的，比如说CYBERTRADER, INTERACTIVE BROKER. 可根据他们提供的服务和COMMISSION来选择一个。

三编程实现
由于要同时交易很多股票，考虑到速度，我们确定选择C/C++作为开发工具。MICROSOFT 给C/C++也提供了可视化的开发坏境，使我们的编程快很多。难度

并不是很大，但由于考虑到多个STRATEGIES和同事交易很多股票，开始做个好的DESIGN很重要，这个DESIGN要让系统能同时兼顾所有的STRATEGIES，并能

同时交易200个股票以上。如果是个人做这些系统，可以考虑用VB，C#, Excel VBA等开发工具，也许更简单一些。

四BACK-TEST, OPTIMIZATION
我们首先交付的是一个能记录PRINTS（LEVEL1）和LEVEL2 DATA INFO 的系统。他们用这个系统录下了一百多个股票一个多月的数据。用这些数据可以象实

战一样去检验这些STRATEGIES。这中间有很多需要修改和加强的，比如说要过滤点一些RANDOM PRINT。在系统里，几乎所有的STRATEGIES的参数都可以修

改的。他们通过修改这些参数来达到这BACK-TEST里的最大赢利。这些修改后的参数将用于LIVE TEST。

五LIVE TEST
最后交付的是WHOLE SYSTEM。在实战测试中，系统会记录下所有的数据和操作。在市场CLOSE后，TRADERS和我们一起验证所有的系统操作，确保这些操作

确实符合我们拟定的STRATEGIES。TRADERS再根据赢利情况去对STRATEGIES做一些修改。

六结果
系统到现在为止已经运行2个多月，盈利没有预计的理想，虽然总体上看是盈利的。我的看法是由于系统不考虑市场的大环境，引起赢利比较薄。如果能加

入一些计算机本身很难判断的参数，比如说，现阶段是牛市或熊市的判


我一直想自己写一个交易软件，可是一直没有完成。原因
来源: gutu 于 10-01-02 07:33:56
是我看到：1.这个领域里同样也是尸横遍野；2.越来越多的人在使用及其交易，我认为使用的人多了，事情就会反过来，因为这个市场只能让少数人挣钱；3.市场是不断发展的，或者说是不断变化的。很难想象能让机器交易跟上市场的变化；4.市场如战场，一个小技巧充其量解决的是战术级的问题，而真正的赢家应该靠的是战略级的操作，这点靠机器交易能否做胜任，如何胜任？这就是我犹豫的原因。

• 请教你们最后择Broker的结论是什么？IB是不是适合机器交易？ -gutu- 
最后没有用IB，原因是有个小BROKER提供更有竞争力的COMMISSION, 叫GENESIS 来源: 无空 于 10-01-02 07:51:36

来源: putwriter 于 10-01-02 10:36:46
我就不明白那些trader怎么会高高兴兴的把交易方法讲出来.

短期来讲是省了自己很多辛苦, 增加利润来源, 但是这是在给自己掘墓.
-来源: 无空 于 10-01-02 11:16:18
-那些提供STRATEGIES的TRADERS好像是参与这个项目的利润提成的


哇，没想到这么多人都在搞机器交易，以后可以不可大家一起多交流？ 由 gutu 于 2010-01-02
给你一个起步的连接
来源: 流动的建筑 于 10-01-02 10:14:26
-http://coreyhoffstein.com/automated-trading-resources/

我的几点体会：
－ 交易系统可以花很少一点钱就买到，或雇人来帮你写，也有免费的
－ 用99%的时间来想策略，1%的时间来写代码
－ 系统不会比设计者更好，只是快一些而已
－ 任何企图预测的系统都是死胡同
－ 高杠杆下的利润率是个伪指标，判断自动系统好坏的唯一有效指标是最大落差（max drawdown）