DAY TRADING--prop trading firm的两年经历

DAY TRADING--- 美国prop trading firm 的两年经历
来源: 讲道礼 于 09-05-24 20:33:27
5/24/09

做股票难么？难！

那种方法容易些？都难。较长期持有，有可能在某一段时间挣到钱，容易给人成功的错觉，但往往经不住时间考验，长期下来还是亏钱；DT的利润或亏损相对真实些，因为数据来源于很多次的结果。这样，DT若水平不到，会很难在哪怕一个月，甚至一个星期中挣到钱。给人的印象是DT更难赚钱。

但事实上DT的优点很多，和其他交易方式相比各有优缺点，关键看怎么做，水平如何。
1。可以用高杠率，因为不易受到突发事件影响；
2.机会众多。我所在的公司trader常常在股市大跌时赚大钱，而且还不是做空；
3.速度快，幅度大；
4.可以结合swing trading，进一步放大利润；
5. DT是培养其他交易模式的最佳训练场。做一段DT,你会发现你做其他交易时容易许多。

成功的见证：我在office两年的时间里，看到了我的老板兼coach（一个犹太裔高手，）是怎样成长的。起初，大概月平均利润（扣除损失的净结果）在500～1000每天，到后期大概有2000～4000。经常可见到一天的利润超过10000.年收入在20～50万。另外，也有一个trainee很成功，有两个trainee显出很大潜质。这样的结果大约是从先后20个左右的trainee中获得的。

自身经历：头几个月处于失控状态；大约在10个月后获得第一次月盈利，一年半左右开始出现 持续性月盈利，利润之外最大的收获是信心、控制力；以后即使出现月亏损，也额度较小。我的结果在trainee中大致中等，既不辉煌，也不疯狂，较为稳健。
操作方法：scalping是为赚取20-40c profit，我们的目标是80c or higher。我们大约一天交易7～20 symbol，一个symbol最多try 3次。好的trader不该反复交易同一个symbol。我的老板大约一天做50～60次的roundtrip 交易。

是否一刻不离电脑？越是高手越潇洒，经常中午在外吃饭一个半小时；即使是交易时，也花很多时间navigate internet。

成功关键：纪律、交易系统、training、资金、时间、信心、坚韧、热爱

建议：一开始找一个PROP TRADING FIRM,利用他们的资金和training，自己不承担风险；待水平提升到盈利阶段后，自己交DEPOSIT,并享受绝大多数利润。成功的trader都是用时间、交易和金钱堆出来的（最最少也要亏上一两万，多则上十万）。

时间估计：头半年熟习阶段，6～18 month 可以有盈利，要稳定盈利还要6～12月。这样，培养一个trader至少也要一年半，坚持到3年应该可成功（不成功的绝对坚持不了这么长）。但出师后的成就要看自己的造诣而定。

继续学习：必须不断适应新的交易制度，提升水准，与时俱进。并非过了某一miracle point，就可以保证盈利，不被淘汰。

结论：DT完全可行，但确实很难；但找到好的coach，好的strategy，有充足的资金支持，成功的可能性并不低（五分之一？）。若是没有这样的条件，不如趁早放弃。