为什么SP期指 bid vs ask size 有这样的现象

为什么SP期指bid/ask size有这样的现象

最近注意到经常看到每当bid size数倍于ask size的时候反而挡不住跌。反过来也是如此，ask size巨大时也挡不住涨！这和俺想象的正好相反。是不是俺把基本概念搞错了？这不反映价格和供求的关系吗？

delayed phenominen and not exactly to show demand/supply relation in real time.  you feel confused is correct.

• 可以隐藏 -husky- ♂   (0 bytes) (8 reads) 5/25/07

• 您是说俺看到的并不是真实的数量？谢谢。 -瞎问瞎说- ♂   (0 bytes) (5 reads) 5/25/07

• 看到的可能是冰山一角 -husky- ♂   (0 bytes) (3 reads) 5/25/07

• 这是主力施的障眼法。 -greenhand-   (0 bytes) (5 reads) 5/25/07