新年的统计分析（CRL）

 

    新的一年开始了，就在这新旧交替之际，我因为对自己的过去几个月的收益率不满意，于是对交易模式做一些改变，脱离自己熟悉的交易模式的结果是灾难性的：出现了一联串的失误，11月以来的利润被消耗了一半多。这些交易总共有四笔：DG、SPI、UBI和CRL，在这些交易里，除了DG以盈利+2.3％结束以外，其余的都亏损离场，这些亏损都和大盘没有关系，尽管新年后的两个交易日美国出现了大幅回调，但是法国市场非常稳健，甚至一直在缓缓上涨，这些失败完全是我试图做出改变而造成的。

    这么密集的交易失败使我决定对过去几个月的交易作出统计和分析，以期找到答案。

 

统计的结果是：

1. 我有33％的交易是做空，做空的成功率是57.14％，如果排除刚入市时乱做的两单，我做空的成功率达到80％
2. 我有66％的交易是做多，成功率是42.86％，如果排除入市第一天乱作的两笔单，我做多的成功率是50％
3. 按我最熟悉的两种技术形态入市交易的，占总交易次数的61.9％，这些交易的成功率是76.92％
4. 明显缺乏根据或是根据不足，或因某种预期而匆忙入市的交易，占19.04％，失败率100％。
5. 因为做试验，或是改变交易模式而做的交易，占了19.06％，失败率100％

对以上统计结果的分析：

• 统计结果第1点说明我做空成功率很高。

即使在上升趋势中，我仍然可以做空获利，这和我以前的交易经验是相印证的。另外，因为做空时我非常谨慎，善于等待，这也是我交易次数少，但是成功率高的原因。

• 统计结果第2、3点说明，我作多时较不谨慎。

我做多的次数比较多，其中不少交易没有耐心等待完全有把握的时点出现，于是造成交易获胜率下降。如果我能够耐心等待符合交易标准的机会出现，则获胜率可以提高到76.92％，和做空的成功率差不多。

• 第4、5点的失败率100％，含有太过主观的因素在内，而且样本数目太少，没有太大分析意义。

综合统计结果可以知道：

• 应该退回到原来熟悉的，比较谨慎的模式，做多时应该时刻提醒自己耐心等待。如果只坚持操作自己最擅长的两三种技术形态，无论作多做空，长线短线，获得70％以上的成功率是有保障的，但是交易次数将会减少30％，与此同时获利率却可以增加一倍还多。
• 严格的止损控制，是否对交易成功率以及平均获利率造成影响。这一点暂时还不清楚，等调整完交易模式，交易稳定后，通过更多的交易资料再来做分析。

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操作：多 CRL 买入39.02   卖出38.35   实现盈亏-1.72％

持仓：多 RXL 买入38.23   现价38.30   浮动盈亏+0.18％  止损38.12（-0.29％）