天上人间快乐事，种花也可，作歌也可
我是谁？我从哪里来？又要到哪里去？能解此三疑问者，是为开悟者，仙道已属平常事耳
版上这位 叫做 @喜欢马丁 的女同学，说我是学中文的，意思好像学中文的文科的人就比别的理工科的人差了？
然后你后来又以同样理由攻击另外一个大千友友的的背景。你学个理工科，你就不得了？人家那位友友是物理学博士。
首先，你这是歧视学文科的同学，这是一种负能量。至于负能量会带给你什么，我懒得提醒你。文科也是对国家很重要的。克林顿学文科的，管理美国很好啊。因为是凭借自己本事上学的。 所有真才实学的人，具有正能量的人，都值得尊敬。
其次，本人虽然文科还过得去，但是却是学理工的。
不才在美国侥幸以4.0的博士GPA全A毕业，毕业后（通常博士毕业正常程序还要做几年post-doc，本人幸运不需要）顺利在一所不著名美国大学任教，并获得tenure 职位。不才指导硕士和博士。教授过的学生也有去华尔街工作的，常有问题问我，所以知道不少基金模型的缺陷。
空说无凭，立题为证。
@喜欢马丁 你既然想攻击本人背景：请听一道题，关于曾经获得诺贝尔经济学奖的Black-Scholes 方程的。这是关于欧式期权的定价模型。
1. 请根据B-S 方程推导出其解析解，B-S公式。（正因为这个解析解存在，解决了期权定价这个悬而未决的问题，才获得了诺奖）
2. B-S方程的最重要 假设之一，GBM 假设，为什么实际上是错误的? 请理论推导证明。
（没错，这个诺奖的基本假设是错误的，会导致尾部风险。这也是为什么大家会看到今年有黑天鹅基金暴利盈利的原理，就是赌的这个尾部风险会发生的概率大于假设）
3. 请写一个简单程序，使用SPY的历史数据，通过数理统计上的假设检验的方式，验证这个GBM假设是错误的，不符合实际情况的。并简单解释美股大盘为什么必然会出现周期性风险。
@喜欢马丁 同学，听口气你是学理工的，你来试一试。这是我收博士生的初始入门第一题。 做出来你才有资格攻击我的背景。
剩下的题就不难为你了，比如怎样修改B-S方程来尽可能避免尾部风险？这是华尔街真正懂行的基金都想知道的秘密。我打赌桥水基金就不知道，虽然他们是最大的对冲基金，所以我说过他们的模型有基本缺陷。我相信文艺复兴基金的老板可能就知道，从他的背景我猜他知道。其旗舰基金到4月14日公布的YTD收益是39%，可以说完美避开了大跌还大赚。参看新闻：
http://news.stcn.com/2020/0419/15868919.shtml
所以这种真正赚钱的基金都是不对外开放，自家人和员工投资还来不及呢。真正值钱的东西很多都基本不会发表的，比如我的结果出来好几年了，我都没有发。美国这几年如此不尊重华人，尤其还逮捕了不少华人教授，参考我前面转发的连抓4个华人教授的帖子。我为什么要发出来？我又不是贱骨头。
顺便公布几个恶意ID：
一个叫 @炒股新手 的，喜欢恶意攻击他人，起因可能仅仅是看到别人写了一篇和大家分享的文章，点赞多了点。就口出恶言攻击。
今天有个叫 @Dalidali 的，明明连联储购买购债都不知道，别人告诉他了，还死不承认。反过来攻击别人。你的良心被狗吃了吗？人都有盲点和犯错的时候，承认自己的错误，那么难吗？不认错的人，股市会教训你的。
奉劝这几位，文学城注册ID不容易，要珍惜。不要把自己的名声弄臭了。
我的老师告诉我：
人一定要尽量远离负能量的人，和负能量的环境。
最近这段时间因为被疫情困在家里，加上学校放假了，才有时间在大千上分享看法。和大部分同好交流都还愉快。我就不明白，就因为我说了下美国通货膨胀，黄金不错可以长线投资，你们就这样？难道大家都做鸵鸟装作看不见就不发生了。
罢了，你们喜欢玩，就留给你们玩吧。
不要和负能量的人纠缠，是一个人可以选择的让自己更好生活的方向。
那我为什么又要公布恶意ID呢？
因为我的老师还说过，和那些负能量的人斗争，有时候也是需要的。比如有人在公众场合杀人放火偷鸡摸狗，如果你有能力，还是要站出来的。惩恶即是扬善，虽然这么说过分了点。公布ID就是让别的友友能看清你们的为人。而这是我能做到的
还有一点，人一定要存在感恩之心。有一句话，不知道多少人曾经体会过它的好处，我猜不多，甚至很多人不会相信：一个人如果分享你拥有的东西，你不但不会失去，你反而会收获到更多的东西。这也是我在大千无私分享自己的个人经验的一个重要原因。不相信这话的人们，摒弃自己的自私小我，你试着做上半年一年，你会发现你的生活中会多出很多好东西。这是人生的一条真理。当然，即使做好事也要远离负能量的人。
感谢曾经有过很多愉快交流的同好们，也感谢你们曾经的点赞支持。
我会保留文学城的博客，以后有机会无偿传授和分享我的股票经验和其他相关经验给大家，以后偶尔有文，我会发在博客，并欢迎同好留言交流。
祝各位友友安好，和家人平安度过这段疫情岁月。
