平静,洒脱,淡然 ...

花落一地无杂音,是那样的安静,那样的释怀无声。
正文

DIX & GEX

(2025-05-06 07:06:02) 下一个

 DIX (Dark Index)

代表
→ 美股 Dark Pool (场外交易市场) 内部主力大资金的主动买盘强度

DIX数值 意义 趋势偏好
DIX > 45 主力暗盘大量买入 偏多 (短线反弹/中线支撑)
DIX ≈ 40-45 中性/观望 震荡偏弱
DIX < 40 主力暗盘卖压明显 偏空 (大概率回调)
  • DIX = 高 → 主力悄悄买货 → 短线偏多

  • DIX = 低 → 主力暗盘派发 → 短线偏空

  •  

  • 连续性更重要
    — DIX持续多日>45 → 资金积极吸筹
    — DIX持续跌破40 → 资金主动撤退


 GEX (Gamma Exposure)

代表
→ 全市场期权Dealer持仓中的Gamma敞口规模
(影响Dealer对冲方向,进而影响标普价格走势)

GEX数值 意义 市场特性
高正值 Dealer Gamma为正 → 对冲资金卖低买高 → 波动收敛,行情平稳偏涨  
低正值/接近0 Gamma减弱 → 波动加剧,方向不确定  
负值 (极少见) Dealer Gamma为负 → 对冲资金买高卖低 → 大波动行情,极端行情易现  
  • GEX高 → 市场难大跌 (dealer卖低买高护盘),偏稳

  • GEX快速下降 or 负转 → 预警市场波动性放大 (SPY大波段风险)


 实战:DIX + GEX 联合判断

DIX GEX 解读 策略
高 (>45) 高正 主力吸筹 + 波动收敛 逢低做多
高 (>45) 下降中 主力吸筹 + 波动放大预期 提前布局突破行情
低 (<40) 高正 主力派发 + Dealer护盘 震荡偏空/高抛低吸
低 (<40) 快速降 主力派发 + 大波动风险 防范急跌,保护仓位

 重点使用技巧

只看单天DIX/GEX无意义 → 关注3-5日趋势
GEX 临近零值 + DIX极端 (高/低) → 极容易出现大波段
搭配 SPY期权OI + AVWAP支撑压力 → 信号更扎实


 举例 (假设数据)

日期 DIX GEX (Billion$) SPY倾向
周一 46 +800M 偏多震荡
周二 47 +500M 偏多但波动增
周三 48 +100M 可能突破急涨
周四 48 -200M 极大波动 (突破或假突破快速回撤)

 总结实战口诀
「DIX指路,GEX定风」
DIX方向=主力资金
GEX结构=行情稳定性


 

这是「DIX + GEX 联动信号」的示例图:

  • 蓝线(DIX):表示 Dark Pool 买盘强度

    • 超过 45 → 偏多信号

    • 低于 40 → 偏空信号

  • 红线(GEX):表示 Gamma Exposure(市场稳定性)

    • 高于 0 → 稳定、低波动

    • 低于 0 → 不稳定、高波动


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