国语长篇之 ATR（1-3）(ZT)转自<你快乐我随意>

(1)

ATR = AVERAGE TRUE RANGE是一个经典TA指标，几十年前就有了，有多经典？？偶记得书上写过，，某大牛现场表演，让别人任选点位，用RANDOM ENTRY（即点位和方向都是随机的），然后只用ATR作STOP，都能做到不亏钱钱，，

当然偶们的目标不只是不亏钱钱，，RIGHT？？

ANYWAY，，ATR是用过去的N个周期的最高最低价来判断波动率，，高低差价大，，波动就大，，反之就小，因为TA是用的过去的周期，，所以是延迟的，，

一说到波动率，，同学们就想到了VIX，，而VIX是用未来N天的期权的分布来测量可能的波动率的，谁好谁坏？？
1. VIX的计算灰常复杂，，偶们一般业余小散只能人家说是多少就是多少，，RIGHT?? 而ATR是自己可以计算的，，还有参数可以设置，，
2. VIX一般只能用于指数，，而ATR可以用于任何个股，，
3. 偶们一看VIX的那末多SPIKE，，就一个头两个大了，，怎末玩呀，，？？OKOK，，这只是偶，，LEVEL不够了，，

当然，，世上武功没有高低，，只有习武的人有强弱之别，，偶不会不代表你也不会，，RIGHT？？

(2)

偶们说过，一个指标都可以有不同的用法，ATR作为衡量波动率，本身并未给出作多和作空的定义，，偶们必须要跟被分析的对象联系起来，，
比如说，一般认为，，美股指数上升慢下跌快，，所以当偶们应用ATR在米股大盘时，，期待看到的结果会是，，
上升期间波动小，，ATR小，，下跌期间波动大，ATR会变大，，RIGHT？？BENG盘时ATR自然就要上天了，，不信同学随便放个ATR在SPY日线上看看2008年时，，已及2011年8月ATR有木有发飙？？偶们就懒得画了，，

当你验证了这个属性，，接下来就可以调整参数，让图形看起来更适合自己一些，，

那么，，对于其它股市来说，，A股，，偶们知道A股是政策市，，一个政策下来指数就井喷飙了，，然后慢慢的跌呀跌呀，，或者说涨的快跌的慢，，所以，，当ATR应用在A股指数上面的时候，看到的结果可能完全不同，，RIGHT？？

（3）

于是，，偶能想到的，，利用ATR的特点，至少可以用在两个方面，，

1. 在一个大格局，单向作多FOLLOW TREND的市场，偶们可以选择避开ATR高的区域，或者说，背后的逻辑是，当ATR太高时，暗示市场波动太大，美股波大就会跌，，RIGHT??
至于多高才是危险，，就是看自己了，，而ATR刚好给出了一个可以量化的指标，，一句话，作多偶们要避免ATR上天的情况，如果你是ALWAYS IN MARKET，，那时候可能你已经无法忍受割肉的损失，，
偶们有策略是用ATR FILTER去IGNORE一些作多信号的，，

2. 偶们说过，还能反着用，，RIGHT？？当ATR降到极其低的位置，，只能向上变大时，，偶们ZUO空是不是也有一定的EDGE？？波大就会跌，，RIGHT??
当然偶们也用BACKTEST来验证了这个效应，，注意，，因为这种策略是COUNTER TREND，，一旦指标回到正常区域，，不论有没有按照你的预期，，战斗已经结束，，切记！！
未来1-2天即可能在这个区间，，信否？？