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朝花夕拾情人节(老贴)

(2015-02-25 14:57:06) 下一个
V for Valentines, V for Vendetta---情人节突破后做顶的时空分析 [编辑] [删除] [引用] [置顶]

昨天几大指数除Dow以外,都收新高,是个突破日。从做空角度看,在这里向上突破,要等多久(天时)、涨幅多大(地利),股市才出顶呢?我收集2014年数据做个简单分析(按SPY当日收盘价计算。由于SPY有季度分红因素,和SPX指数略有出入)。

去年有六个明显成顶。此后回调,触底上升,突破日就是超过前高。从突破日算起,平均经历17.7个交易日见下一个顶,那里比突破日高1.8%。从细节上,我有如下观察:

1、突破日后,在触下一个顶以前,有两起出次高的复合顶(双顶、三顶)。具体到2014年,二月底突破至四月初成顶,和十一月初突破至十二月初成顶,都属 于这种情形。去年七月其实也可以看作三重顶,大盘从七月初到月底走平,中间回探两次(葡萄牙危机、马航在乌克兰坠机,有人还记得我讲“每星期四下跌”的节 奏?)。去年春那次,三月出复合顶伴随NAS和RUT提前回调。冬天那次,苹果和油价提前走弱。这一大类的突破后成顶,在时间后半程,有板块轮动、领头羊 和重要指标走弱的倾向。

2、突破即触顶。去年圣诞是典型,26日突破5日的2079,随后29日就到顶。七月那次要是按复合顶看,其实不算这类。类似的突破即触顶,如果放到更多年份看,并不罕见。这也就是我们常讲的双顶。

3、非双顶的突破形态。单算它们的平均,26个交易日后出顶,比突破时涨2.6%。

对我们现在的启示。从上周五突破后,有两种走法。第一是成双顶,突破即触顶,两三天内掉头往下。就目前情况,我们需要看Dow出新高,确认这个突破。否则 这里会走第一类的双顶,NAS毕竟孤掌难鸣。第二是非双顶的走法。我们首先观察后面属于那种。我这里重点谈第二类,也是做空从防御角度要重点考虑的。往后 算18个交易日,三月十一日星期三成下一个顶,SP到2133。这是综合算所有突破,没有排除双顶。如果只算非双顶,即第二类,往后数26个交易日,在三月二十三星期一成下一个顶,SP到2149

以上分析全靠手动往外挑数据,没有合适的excel功能简化任务,所以样本少、做得辛苦。应该多看几年,并且比较慢牛、突破、走平、成顶的年份,这些突破后的走法。因此大家如果认为今年走势和去年相似,以上推论是有参考价值的。

另: Vendetta 是根据一部小说改编的电影,娜塔利-波特曼主演,是一部cult经典。阿拉伯之春闹茉莉花革命,和其它反政府示威,Vendetta老兄的面具频繁上镜。 我不排除情人节后,Vendetta会在媒体出现。那我们就要谈第一类的双顶,熊熊只是脚趾碰了下热油锅,马上缩了回来。有仓位的同学赶紧买 Vendetta的面具和我一起祷告吧。






注:2月14日写。这只是综合分析的一维,把我别的分析叠加到这上,出顶、回调的时机呼之欲出。所以上面的日期不是最终结果。


 

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