对冲实例

自加盟大千娱乐派后,很少纪录一些有益有建设性的探讨了,借这次实例纪录下来供以后参考及讨。
如下：
持有多头仓位(ESZ1),并看多后市(略去理由),在重大消息公布前(这次是非农就业报告),不想过早结束部位，也不想让短期消息震荡出来,更不想市场就此逆转，基于此,采取了对冲策略:有期权类的买PUT、卖CALL,买PUT,因浪费时间金而不考虑，卖CALL则不能对冲大跌的风险,如下就是开对等部位的空仓YM,NQ,TF了,考虑到YM过于平稳(相对的，下同)而TF又过于进取，故选取NQ,这还基于纳指在昨天(星期四)的补涨，且领头股AAPL GOOG等率先进入阻力区，于入睡前(星期四晚)开仓 Sell Short NQ@2319.5 也就是ES=1250处,此时完成了第一次对冲。
到今天(星期五)结果符合预期:NQ弱于ES(不论其走势)，出现双赢局面，即NQ、ES同时盈利,具体操作是收市前于ES=1246处平仓NQ，以获利13点结束第一次对冲。并鉴于今日走势作出第二次对冲：Sell Short ESH2@1240。轻松过周末。

Have a nice weekend