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记录股民匹诺曹(Pinocchio)期货交易从亏损走向盈利的曲折过程。
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匹诺曹交易记:第12周-3.8%, 年-11.5%

(2020-03-20 16:09:49) 下一个

   第12周交易48次共99手。亏损-30.2K,-3.8% (-34.0, -14.0, -32.3, 28.8, 21.4)。YTD -$98.4K,-11.5%。 现账户资金758.3K,保证金213.3K,杠杆1.7,波动率1.8%。风险极高。

   受世界新冠病毒疫情恶化的影响,本周股市继续暴跌,再次触发融断。10年牛市已成为过去,经济出现萧条已无法避免,正向2008年金融危机所形成的底部奔去。除了日元与债卷,整个市场哀鸿遍野。账户主要因为持有单边黄金/白银多仓而损失惨重。目前账户持有手NG,SI多仓,6C/6A,HO/RB,NQ/RS,ZW/ZC,ZW/ZS空仓,风险极高。

   觉得期货交易中最重要的还是风险控制,不在于分析是否有理。最近几周的波动表明,没有风险控制,无论持什么仓位都有可能爆仓。谁会想到原油能跌到20美元?NQ/RS的相对值竟达到惊人的5.44(离6个西格玛都不远了)。账户因此决定割肉降低其它商品期货仓位(GC,SI,HO),强力换约/做空阻击NQ/RS,终于在周五取得战役性胜利。

目前账户还留有3手NQ/RS空仓,继续获利的前景可期。割肉造成亏损的期货仍未反弹,下周伺机还可以买回。

   本周-30K的亏损破了账户记录。波动率最高时也曾大于3%,也是新纪录。原希望波动率最高不能大于2%,目前还做不到。

   早就说过,美国与世界老二只差一战,没想到是竟然可能是这场新冠病毒防疫战。美国的财富大都集中在金融股市,实体经济早就是老二。如果防疫战失败,美国的元气将受到重创。

   以下是本周期货及配对交易相对值的变化情况。出人意料,日元由于避险因素大涨,6J本周取代RS成为相对值最低的期货。纳指仍然是相对值最高的期货。本周做空其与其它期货配对的交易(NQ/ES,NQ/YM)亦有斩获。

期货 RV 变化
NQM20/RSM20/2 5.44 0.87
NQM20/ESM20 5.10 1.49
NQM20 3.80 1.40
NQM20/YMM20 3.78 1.77
HGK20 2.59 0.72
YMM20/RSM20 1.85 0.48
ZBM20/ESM20 1.80 0.05
ZBM20 1.76 0.08
ZBM20/YMM20 1.68 0.18
GCM20 1.60 0.18
GCM20/6AM20/2 1.32 0.38
NGJ20 1.22 0.02
HOK20 1.07 1.82
ZSK20/ZCK20/2 0.92 0.71
GCM20/SIK20 0.91 0.27
6EM20 0.76 0.06
ZWK20/ZCK20 0.59 1.22
RBK20 0.52 0.36
6BM20/6AM20 0.48 0.60
6BM20 0.46 0.40
ZSK20 0.43 0.20
ZSK20/ZWK20 0.26 0.21
ZWK20 0.25 1.05
6CM20/6AM20 0.17 0.81
YMM20 0.03 0.48
HOK20/RBK20 0.01 1.05
NGK20/NGJ20 0.00 0.00
ESM20/YMM20 0.01 0.49
6CM20 0.25 0.69
6AM20 0.28 0.76
6BM20/HOK20 0.43 1.44
SIK20 0.64 0.26
ZCK20 1.20 1.07
ZBM20/NQM20 1.30 1.14
ESM20 1.46 0.84
CLK20/NGK20/2 1.49 0.25
CLK20 1.70 1.52
RSM20 2.89 0.28
6JM20 3.33 1.24
     
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