第12周交易48次共99手。亏损-30.2K,-3.8% (-34.0, -14.0, -32.3, 28.8, 21.4)。YTD -$98.4K,-11.5%。 现账户资金758.3K,保证金213.3K,杠杆1.7,波动率1.8%。风险极高。
受世界新冠病毒疫情恶化的影响,本周股市继续暴跌,再次触发融断。10年牛市已成为过去,经济出现萧条已无法避免,正向2008年金融危机所形成的底部奔去。除了日元与债卷,整个市场哀鸿遍野。账户主要因为持有单边黄金/白银多仓而损失惨重。目前账户持有手NG,SI多仓,6C/6A,HO/RB,NQ/RS,ZW/ZC,ZW/ZS空仓,风险极高。
觉得期货交易中最重要的还是风险控制,不在于分析是否有理。最近几周的波动表明,没有风险控制,无论持什么仓位都有可能爆仓。谁会想到原油能跌到20美元?NQ/RS的相对值竟达到惊人的5.44(离6个西格玛都不远了)。账户因此决定割肉降低其它商品期货仓位(GC,SI,HO),强力换约/做空阻击NQ/RS,终于在周五取得战役性胜利。
目前账户还留有3手NQ/RS空仓,继续获利的前景可期。割肉造成亏损的期货仍未反弹,下周伺机还可以买回。
本周-30K的亏损破了账户记录。波动率最高时也曾大于3%,也是新纪录。原希望波动率最高不能大于2%,目前还做不到。
早就说过,美国与世界老二只差一战,没想到是竟然可能是这场新冠病毒防疫战。美国的财富大都集中在金融股市,实体经济早就是老二。如果防疫战失败,美国的元气将受到重创。
以下是本周期货及配对交易相对值的变化情况。出人意料,日元由于避险因素大涨,6J本周取代RS成为相对值最低的期货。纳指仍然是相对值最高的期货。本周做空其与其它期货配对的交易(NQ/ES,NQ/YM)亦有斩获。
期货 |
RV |
变化 |
NQM20/RSM20/2 |
5.44 |
0.87 |
NQM20/ESM20 |
5.10 |
1.49 |
NQM20 |
3.80 |
1.40 |
NQM20/YMM20 |
3.78 |
1.77 |
HGK20 |
2.59 |
0.72 |
YMM20/RSM20 |
1.85 |
0.48 |
ZBM20/ESM20 |
1.80 |
0.05 |
ZBM20 |
1.76 |
0.08 |
ZBM20/YMM20 |
1.68 |
0.18 |
GCM20 |
1.60 |
0.18 |
GCM20/6AM20/2 |
1.32 |
0.38 |
NGJ20 |
1.22 |
0.02 |
HOK20 |
1.07 |
1.82 |
ZSK20/ZCK20/2 |
0.92 |
0.71 |
GCM20/SIK20 |
0.91 |
0.27 |
6EM20 |
0.76 |
0.06 |
ZWK20/ZCK20 |
0.59 |
1.22 |
RBK20 |
0.52 |
0.36 |
6BM20/6AM20 |
0.48 |
0.60 |
6BM20 |
0.46 |
0.40 |
ZSK20 |
0.43 |
0.20 |
ZSK20/ZWK20 |
0.26 |
0.21 |
ZWK20 |
0.25 |
1.05 |
6CM20/6AM20 |
0.17 |
0.81 |
YMM20 |
0.03 |
0.48 |
HOK20/RBK20 |
0.01 |
1.05 |
NGK20/NGJ20 |
0.00 |
0.00 |
ESM20/YMM20 |
0.01 |
0.49 |
6CM20 |
0.25 |
0.69 |
6AM20 |
0.28 |
0.76 |
6BM20/HOK20 |
0.43 |
1.44 |
SIK20 |
0.64 |
0.26 |
ZCK20 |
1.20 |
1.07 |
ZBM20/NQM20 |
1.30 |
1.14 |
ESM20 |
1.46 |
0.84 |
CLK20/NGK20/2 |
1.49 |
0.25 |
CLK20 |
1.70 |
1.52 |
RSM20 |
2.89 |
0.28 |
6JM20 |
3.33 |
1.24 |
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