发信人: pinball (pinball), 信区: Stock 标 题: Distribution day trading rule 发信站: BBS 未名空间站 (Tue Sep 9 23:18:43 2008)
确切地说,应该是post distribution day trading rule。 今天是个Major distribution day(defined by Cobra九号胡同)。 从去年10月以来,连上今天,一共16个distribution day,让我们来看看,第二天都发 生了什么。
首先打开网页 http://stockcharts.com/def/servlet/Favorites.CServlet?obj=ID2393449&cmd=show[s128363142]&disp=P 这是cobra的spx图。
然后打开stockcharts.com,看spy的图,因为spy包含了open gap的信息,且是真正 tradable的东西。
自己对比一下,一个个数过来,发现了什么? 1.第二天以跌的居多 2.无论涨跌,以spy previous close为中心,上0.2,下0.6的区域,总是被cover的。 这是一个16 out of 16的统计结果。如果有疑虑的话,大家可以backtest一下去年10月 以前的,看看准确率如何。
好了,any use? 用处大了去了。 1.今天手中握着short/put的同学大可不必担心,明天即使高开,也有比今天spy close 低0.6的地方给你出货,何况,根据以往规律来看,最低点只低0.6的几率是很小的。 2.明天如果低开<0.6或者高开>0.2,对于option玩家来说,DT的机会就出现了。我们有 起码8点的空间。8点,在还有8天到oe的时候,代表着spy Sep ATM call 20%+的浮动。 3.用这个覆盖区间作参考,结合其他的indicator,太多strategy可以apply了。 比如上周四是个major distribution day,那么周五早上,面临越走越低的指数,应用这条rule,结合60min MACD仅次于1月底超卖的事实,intraday reversal几乎是板上钉钉的事,存疑的无非是这个反弹到哪里而已。
股市无时无刻不在波动,能够帮你赢钱的,往往不是最大的波动,而是最sure的。 8点很小,但把握住了,利润绝对不少。
最后一点,提醒大家,基于统计得到的结论,一定要在money management上下功夫,不 然哪怕是99% winning rate,一次出错就无可挽回。 另外,上多少舱位,还要结合大家的心理承受能力。
本贴仅是个人看法,不构成任何投资建议。
btw:如果哪位同学可以上胡同的,请帮我转贴一下,最近代理基本不work。 |