如何看盘口: 观察Island和Nasdaq Level2

      偶尔在股飞论坛上发现一篇文章,与我走的路相同,他还差2步就是我今天的成果了,看他贴的时间,己一年多了,未找到他的近期贴.现全文转贴在此.

借花献佛,供有心人士参考.....

 ---  james  --- 

 

曾经有人提到如何看level 2.

一点野路子, 不写下来自己也忘了. 如果误导了就当灌水吧.

看实盘不仅做momentum需要, 做swing trade 甚至对 long term 找个好的入场点也有帮助.

Level2 看起来就象下面的link:
http://daytrading.about.com/library/weekly/aa092099a.htm#LevelII

左边是bid, 右边是ask. 每行是一个order. 包括MM的代码, 价位, 和手数. 同一价位的单子用同一颜色来表示. 哪边同样的颜色靠下, 哪边的单子下得多, 一目了然.

Island的数据类似. 但是没有MM的代码, 却有数字在左右栏下面, 说明除了列表内的单子, 还有多少下单.

我总是也只能用最苯的方法来观察, 但还是要综合起来考虑:

1. 如果哪一边的单子多, 说明哪一边的力量大. 这是self explain的.

2. 但是要看每一笔的手数. 单笔单子数额大, 更有可能是大户或庄稼在出货或吃货. 狼少有一篇关于观察单笔成交的贴子, 请谁找到了帖在这里.

3. 还要看单子数目的变化. 如果一边单子多, 但另一边在增加, 说明看多或看空的人逐渐在增多.

4. 如果卖单多于买单, 不论单笔手数多少, 但价格并不下降, 而且缓慢攀升, 说明有人在吃货, 后市看好. 反过来则看跌.

5. 如果下降缓慢, 但有迅速拉高, 特别是在几秒钟内在某一价位(比如$30的股票, $30~$30.50)的单子全部被吃掉, 即便今天不涨, 转天必定跳空高开.

6. 如果成交缓慢, 而且bid/ask之间价差(spread)较大, 要等. MM还没决定何去何从.

7. 骗线. 如果卖单里有一笔超级大单, 卖单也很多, 但股价下跌并不多, 而且当买盘逼近这个卖单的时候, 这个单子突然被撤掉了. 往往是庄稼的"盖板". 货还没吃够. 往往这时候股价会上一台阶, 然后再照此办理.

8. 但小心如果这个大单是被逐渐吃掉的, 买力很强而股价变化不大, 是庄稼出货.

9. 如果大单被一口吞掉, 则情况如 5.

10. 结合实时图表, 可以互相辅助判断是骗线还是真实形态.

11. 通过MM代码可以观察从某一MM的进出情况. 但肉眼不容易判断. 从同一个MM出来的单子不一定都是机构自己的, 如果MM是broker, 会有其客户的单子. 但机构的单子往往会比较大, 要结合单笔成交来判断. 最好是有程序.

请指正.
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量大福大.
TRADER的第一原则就是遵守原则. 不要多做, 要稳做, 耐心等待机会, 机会来了就绝不手软.
来之慎,去之慎,来去有命忌喜恨. 富也平,贵也平,富贵在天何输赢.

上一次由老道于星期三 十二月 24, 2003 3:54 下午修改，总共修改了1次