凯利公式，从赌场到量化投资石川?2022年度新知答主1引言今天我们来聊聊大名鼎鼎的凯利公式（英文叫KellyFormula或KellyCriterion，所以中文也译作凯利准则）。凯利公式由JohnR.Kelly,Jr.于1956年提出（Kelly1956）。它指出在一个期望收益为正的重复性赌局或者重复性投资中，每一期应该下注的最优比例。凯利公式在“拉斯维加斯”和“华尔街”久负盛名。很多数学天才将它[阅读全文]
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(2023-05-03 12:56:07)
凯利公式，从赌场到量化投资石川?2022年度新知答主1引言今天我们来聊聊大名鼎鼎的凯利公式（英文叫KellyFormula或KellyCriterion，所以中文也译作凯利准则）。凯利公式由JohnR.Kelly,Jr.于1956年提出（Kelly1956）。它指出在一个期望收益为正的重复性赌局或者重复性投资中，每一期应该下注的最优比例。凯利公式在“拉斯维加斯”和“华尔街”久负盛名。很多数学天才将它[阅读全文]
(2023-05-03 12:35:50)
【美联储FOMC声明要点】①美联储宣布加息25个基点，将联邦基金利率目标区间上调至5%~5.25%，符合市场预期。②美联储政策声明删除了此前暗示未来还会加息的措辞，称货币政策更紧缩的程度取决于经济状况。③美联储政策声明显示，第一季度经济活动增长温和，最近几个月的就业增长强劲，重申银行体系稳健且富有韧性。④美联储政策声明显示，通胀率居高不下，高度关注通[阅读全文]
(2023-05-03 11:15:37)
西北大学凯洛格商学院金融学教授GregorMatvos表示，如果一半的无保险储蓄被撤走，那么大约190家银行将出现总计3，000亿美元的资产减值，“意味着它们剩余资产按市值计算的价值将不足以偿还所有有保险存款。[阅读全文]
(2023-05-02 23:15:45)
美国地区银行股抛盘汹涌PacWest创逾二十年来新低2023年05月03日05:09环球市场播报安装新浪财经客户端第一时间接收最全面的市场资讯→【下载地址】 PacWestBancorp和WesternAllianceBancorp周二领跌地区银行股，在第一共和银行（FirstRepublicBank）倒下后，对金融体系健康状况的担忧再度弥漫华尔街。 上述两家银行股票均因波动过大而在盘中数度暂停交易，PacWest收盘下跌28%至创纪[阅读全文]
(2023-05-02 23:11:34)
银行又暴跌,西太平洋PACW一度跌42%，阿莱恩斯西部银行WAL跌幅一度达27%第一共和救了，美国地区银行为何又暴跌？2023年05月03日03:54市场资讯 来源：华尔街见闻 第一共和银行倒闭凸显银行业长期存在的弱点。市场现在想知道谁可能是下个需要救助的银行。而且，本周一接管第一共和时，监管方FDIC并未宣布扩大存款保险范围，令一些地区银行的投资者失望。 尽管美国[阅读全文]
(2023-05-02 03:56:41)
纽约16日讯）桥水创始人达利欧警告称，硅谷银行的倒闭说明全球金融领域的裂痕不断扩大。“硅谷银行崩盘是‘煤矿里的一只金丝雀’，”达利欧周二在一份时事通讯中说。这是一个“早期迹象，未来将对风险投资领域产生溢出效应，日后波及的影响将远不止于此。”（译者注：煤矿中使用金丝雀检测一氧化碳和其他有毒气体，现意指重要的危险征兆。）达[阅读全文]
(2023-04-28 19:37:01)
https://finance.sina.com.cn/stock/stockzmt/2022-06-30/doc-imizirav1239149.shtml 鲍威尔“复制”沃尔克 加息终止，通涨结束，牛市开始 加息启示录:1982沃尔克时刻收官 2022年06月30日08:03市场资讯 中金 随着美国通胀高企，美联储加快加息，市场对经济衰退的担忧与日俱增。历史上是否有类似情况？当时美联储是怎样取舍的？资产价格表现如何？对当前有哪些[阅读全文]
(2023-04-28 14:41:10)
洞悉市場的人:量化交易之父吉姆．西蒙斯與文藝復興公司的故事pdfhttps://bbs.pinggu.org/thread-10464149-1-1.html[阅读全文]
(2023-04-28 13:47:29)
凯利公式还有两个隐藏的推论，第一个是只有胜率100%的赌局才值得allin，否则不存在必赢；第二个是只有赌局的期望收益率为正数才能使用凯利公式，否则是不值得投资的，更别提必赢。“凯利公式”是有关赌博和投资的一个利益最大化策略。1818黄金眼采访受骗当事人那么，凯利公式究竟是什么？它真的有所谓的必赢魔力吗？我们当然要从凯利这个人讲起，他的全名叫[阅读全文]
(2023-04-28 13:28:33)
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