
中期趋势分析(截至2025/05/23)
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中期趋势判断:多头动量进入钝化回调窗口一、价格&主力成本轨迹(AVWAP) 当前SPY:579.11 关键AVWAP: 567.89/566.44/553.5/545.19(层层多头支撑) 目前价格依旧在AVWAP全部之上,未破位 GAP区:577.04–570.31→577上缘已回补 结构小结:趋势仍偏多,但缺口压力+均线乖离加大,短期易走回踩结构二、动量动向:钝化调整,未死叉 QQE维持:9.69(连续4日) 已连续横盘[
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一、市场结构大图分析1.价格与AVWAP(主力轨迹) 当前SPY价格:583.09 核心AVWAP: 567.89/566.44/553.5/542.88 目前仍在所有重要AVWAP之上→多头结构未被破坏。 2.动量指标 QQE持续为正(9.69)→强势格局未破。 SlowSTO%K/%D:下行拐头 %K从高位98.5→76.17 %D从98.3→86.7 →短线动量钝化回落,但尚未进入超卖。 3.成交量&价差行为(CVD) 日线CVD近日: 连[
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二、今天的现象解释 CVD流出:-804k DIX:从52.4%升到52.7% 这看起来“矛盾”,但其实代表了典型的分歧市场结构,可能出现以下几种情况:1.公开市场抛压增强,但主力仍在暗池低吸 主力可能认为短期有回调空间(或要洗盘),于是不在交易所抢筹,转而在暗池挂低价单悄悄吸筹; 所以你看到CVD大幅流出(市场主动卖盘),但DIX却稳中有升→资金正在用“悄[
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1.盘后交易流动性较低,小量交易影响大 常规时段交易量大,CVD积累负值时代表空方主动打压较多。 盘后由于流动性骤降,少量买盘(尤其是大单)就可能导致CVD大幅跳升,即便整体成交量不大。 比如几笔大宗交易或DarkPool买单进场,就足以让CVD数值跳为正。 2.机构或高频交易盘后布局 一些机构为了避免对盘中价格造成影响,会选择在盘后执行交易,尤其是调仓行为。 [
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二、详细分析拆解(2025.5.21时点)
价格+动量:短期拐点确认,中期观察
SPY从高位594.85回落至582.98,失守短期支撑(590)
QQE动量保持强势,但顶背离迹象出现(上涨期间QQE不创新高)
SlowSTO%K快速回落(97→86),%D滞后也跟随下行,动量趋弱明显
信号:这是超买区的动能衰退与趋势初步下行的吻合结构,高位震荡转跌风险加大。
VIX&VVIX:[
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一、中期趋势研判(趋势+动量+筹码)
1.指数价格走势(SPY)
从4/28至5/20,SPY整体上涨了约42点(550.85→592.85),趋势明显偏强。
上涨过程中伴随震荡整理(如5/2~5/9回踩)与VIX持续下行。
2.动量指标
QQE指标由负值快速转正,当前已达10.41,显示动量极强(突破0是关键信号)。
SlowSTO处于超买区间(%K与%D均>90),当前值为97.27/98.32,动能持续[
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一、动量结构(趋势强度)1.SPY价格:持续创新高,从4/28的550.85涨至5/19的594.85,稳步上涨,且连阳居多。2.QQE指标:从-8.5→+10.41,趋势强度持续增强,无回落迹象。3.SlowSTO(%K:99.18,%D:98.31): 高位钝化时间长(>5日),显示强势多头,但需警惕技术性回调。 没有出现明显顶背离,说明趋势仍稳。 动量结论:多头趋势强,尚未衰竭,后续如现“%K拐头下穿%D”应做警[
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二、成交量与主力成本轨迹(AVWAP)
05/16的收盘价594.2高于所有AVWAP路径(最高为566.44),显示主力持仓大概率已浮盈。
成交量明显上升(360M),伴随上涨,具备量价齐升的健康结构。
主力平均成本已上移,股价站稳主力轨迹之上,是中期趋势转强的重要信号。
四、OBV(量价背离)
OBV从04/25的-334.63k提升至05/16的+381.53k,出现明显正向背离,暗[
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一、动量与价格结构:
SPY价格(4/28-5/16):
从550.85上升至594.2,累计涨幅近8%,呈强势上升通道。其中:
5/2后加速上涨,整体涨势有力;
SlowSTO%K与%D在5/13起持续90以上,表明超买但强势;
QQE转正并连续上升:表明趋势强度增强,偏多。
动量信号结论:多头趋势强,虽然超买,但暂无明显转弱迹象。
二、成交量与AVWAP判断主力轨迹:
GEX指标[
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