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### **SHORT组（看空）策略建议**
**标的**: AAL（航空）、AG（贵金属）、FSM（白银）、RIG（油气钻探）、RIVN（电动车）、TEVA（仿制药）、VEEE（新能源车）  
**核心逻辑**：
1. **行业风险驱动**
   - **AAL/RIVN/VEEE**: 高利率环境下重资产行业承压，电动车竞争加剧（特斯拉降价潮）
   - **AG/FSM**: 美联储加息周期压制贵金属价格，工业需求疲软
2. **技术面信号**
   - 多数标的处于200日均线下方，RSI>70后出现顶背离（如RIG、TEVA）
3. **ML模型特征建议**
   - 加入空头动量因子（如10日跌幅排名）
   - 财务指标：负债率>80%企业优先（如AAL负债率超100%）
   - 舆情分析：抓取供应链延迟/订单削减新闻（影响RIVN产能）

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### **LONG组（看多）策略建议**
**标的**: CLF（钢铁）、EQX（金矿）、BBD（拉美航空）、QBTS（AI软件）、WULF（比特币矿企）  
**核心逻辑**：
1. **基本面催化剂**
   - **CLF**: 美国基建法案推动钢材需求，Q2库存环比下降12%
   - **WULF**: 比特币减半事件+美联储降息预期利好矿企现金流
2. **技术面形态**
   - QBTS/WRD出现杯柄突破形态，EQX周线MACD金叉
3. **ML模型优化方向**
   - 构建「困境反转」因子：EBITDA增速转正且机构持股增加（如LYFT裁员后运营效率提升）
   - 板块轮动模型：当防御板块（公用事业）过热时，增配周期股（CLF）

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### **多空组合对冲策略**
1. **配对交易机会**
   - 空AAL（航空） vs 多BBD（拉美廉价航空）：区域市场分化
   - 空RIVN（电动车新势力） vs 多QBTS（AI赋能制造）：新旧动能替代
2. **风险控制**
   - 波动率加权头寸：对高波动标的（如WULF）降低仓位占比
   - 动态止损规则：当标的突破布林带上轨（LONG组）或下轨（SHORT组）时平仓

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### **模型实施步骤**
1. **数据管道**
   - 使用yfinance API获取分钟级行情，对齐美联储议息会议时间戳
   - 整合SentimentInvestor API获取社交媒体情绪指标
2. **特征工程**
   - 构建「空头挤压风险」指标：做空比例/流通股比（警惕如SNAP空头占比超20%）
3. **算法选择**
   - 短期交易：LSTM+Attention机制捕捉时序模式
   - 中长期配置：XGBoost多因子排序模型（SHAP值筛选前10%因子）

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### **风险提示**
1. 警惕VTRS（仿制药）专利诉讼黑天鹅事件
2. WRD（油气勘探）受OPEC产量政策影响显著，需实时监控EIA库存数据
3. NU（巴西数字银行）面临拉美汇率波动风险，建议外汇对冲

需要更详细的回测参数（如滑点设置/手续费结构）或特定标的的深度分析，可进一步说明需求方向。