以周五的ES 为例,谈几点自己的经验:
1. 当天交易虽然重点要着眼于当天的价格变化,但仍然要有大局观,要清楚最近一周至一个月来的市场价格的变化,明白当下所处的位置。尤其要清楚上一级时段swing trader 们的想法。
比如周五日内的高点,正好是在短期 Swing Trading 的一个重要的阻力线附近。未能冲破这个阻力,不光是当日交易,而且很多做 Swing Trading 的都会在这个阻力线附近抛售 (See Link here)。
2. 当日交易者需要有自己对于价格或涨或跌的定义。把它清楚地写出来,白纸黑字写在纸上。这个定义越清楚越具体越好。
比如在下面这张图上,就揉合了对涨跌的定义,绿色的柱子是涨,红色的柱子是跌 (红绿分明),这样当价格变化时自己就心中有底,不会迷失了。也 只有 有了清楚的涨跌的定义,才能去追涨杀跌。
3. 最常用的止损方法就是 Trailing Stop, 具体怎么设置就不在这儿说了,网上有很多详细的介绍。要根据各人的实际情况和风险承受能力来设置,有的人用ATR, 有的用百分比,有的用固定值。
下面举个例子, 在上面的那张图上外加一道 trailing stop:
Trailing stop 的最大优点之一是,它顺着一个方向越卡越紧 而不会上上下下来回的波动,直到事先预设的价格
4. 利用 DMI indicator, 它是一个最敏感的趋势变化的指标,DMI 转向时,要尽快调整自己的仓位,或者止损出局。
如果三个指标,Price bar,Trailing stop 和 DMI indicator 都显示同一个方向时,就跟着这个方向走;如果其中有任何一个(或两个)不对劲,就赶紧出来。如何止损这个问题就不太会困扰。