金石量化系统 一周回顾(2017-12-08)

金石量化系统  一周回顾(2017-12-08)

如前所述， 系统回调在接近16％的底部区间结束，本星期展开了一轮强力反弹。如果本月走势持续，有望实现回报４４％左右的设计目标

之前有和大家分享过，系统的目标不是BEAT大市，特别不是BEAT大牛市（比如今年，目前为止每个月都是上升，这是２０年来没有的），而是取得确保每年（是每年，不是平均）有４４％左右的回报。

另外我们一直在关注的是，系统实战的走势是否和回测的结果吻合。根据一年的实战结果看来，主要的技术指标 ( Annual Return, Annual Volatility, Max Drawdown, Down down rate, Sharpe Ratio, Calmar Ratio, Sortino Ratio)，都和回测的结果高度吻合

预测， 下周一 跌

 

 

	金石量化	QLD
2017年累计回报	35.6%	67.6%
本月(12月)累计回报	4.05%	-0.67%
本周回报	4.94%	0.18%
目前回调	-11.7%	-2.5%

 

Monday	SHORT	+2.34%
Tuesday	LONG	+0.03%
Wednesday	LONG	+0.91%
Thursday	LONG	+0.70%
Friday	LONG	+0.88%