上周五大盘下跌和当周期权结算有关？

 

上周五盘前报道重大利空消息，tsla计划裁员10%，此消息出炉，期指立刻大幅下跌。大盘大幅低开后全天在低位振荡，收盘，spx跌1.6%，qqq跌2.6%，dow跌1.1%，三大指数几乎回吐周四的涨幅。smh跌3%，mu被降级，跌7.2%，tsla跌9.2%。

上周四msft预警，利空消息被大盘克服，大盘大涨，周五tsla的利空消息助跌大盘。同样是利空消息（周五当天没有其他利空消息），为何市场的反应完全相反？或许大盘大幅下跌和当周期权的结算有关？观察发现，周五结算的spy和qqq的期权链的最大痛点分别是410.5和306.8，而spy和qqq的收盘价分别为410.5和306.2（见图），计算值和观察数据精准地吻！是否可以推测，为了满足期全最大痛点的需要，MM精准的完美地操控了周五大盘的收盘价。

另外，还观察到一点支持上面的观点。尽管spx大幅下跌，但是vix高开走低，收盘仅仅涨0.28%。vix变化不明显，表明期权玩家判定下周大盘大幅下跌的概率不大。当然，上面观察和分析还需要下周大盘地实际走势证实。

个人看法，不构成投资依据。

 

SPY Jun 3 2022 0 Days to Expiration (Weeklys) Collapse   Calls    Bid   Ask   Last   Change   Vol   Op Int     408.0 Call   2.45   3.20   3.10   -6.55   6,964   10,043     409.0 Call   1.70   2.61   1.93   -6.79   14,975   4,942     410.0 Call   0.96   1.30   1.04   -6.78   98,928   11,643     411.0 Call   0.18   0.22   0.22   -6.73   160,273   5,566     412.0 Call   0.00   0.01   0.01   -6.10   236,510   8,267     413.0 Call   0.00   0.01   0.01   -5.29   176,072   7,693       Puts    Bid   Ask   Last   Change   Vol   Op Int     408.0 Put   0.00   0.01   0.01   -0.28   142,692   12,719     409.0 Put   0.00   0.01   0.01   -0.35   176,828   10,953     410.0 Put   0.00   0.01   0.01   -0.46   366,317   25,013     411.0 Put   0.11   0.14   0.10   -0.50   222,782   10,565     412.0 Put   0.86   1.01   0.89   0.14   157,690   13,977     413.0 Put   1.44   2.25   2.01   1.07   60,261   9,954

 

2022