（为讨论把跟帖提上来了）
假如： 价格是 $19.30, 不计算任何的交易手续费。
只有买下周期权Strangle的费用，$37 for 20 call, $ 53 for 19 Put. 五天的保护费共 $90.
在假设 五天内，交易费全免， 两个DT 户口，一个只做先买后卖， 另一个相反，两个户口可以反向同时持仓， 但不需要止损。可以无限次交易， 也可以变量交易， 只要不超过每边100股。 （其实只是个synthetic call and synthetic put).
上边的是定量。
那想象中的最牛系统， 就是在这五天内， $19-$20（也可以更大） 这个窗户里， 重复的做开仓，加仓， 减仓，平仓，或者反向持仓。
目标只有一个， 最好能做到每个出来的单子都是至少打平， 或者有例如。能超过 $90 以上的就是利润， 而且 $90的保护费用在到期时可能也不一定是零。
这种系统看起来简单， 因为期权的定量， 把不少变量可以锁住了， 取代精算的部分，变成了系统的“模糊智能”，但是目标可以明确， 就是只要有利润， 或者打平， 就可以埋单。
风险： 因为期权的定量， 锁住了很多变量， 所以就算100股买在山顶$20, 或者 $100股卖在地版$19, 因为有期权来保护，最大损失是已经锁定的， 更何况目前的软件， 可以静态， 或者动态的来设那个 山顶，地板呢， 例如 19.75 以上 长仓就不能加了， 19.25 一下， 短仓就不能再空了。
这些参数都定义后， 我们能做的决定就是几个有限的变量了： 最多做多少次，赚了多少就跑， 怎样加仓减仓，Average down.（1-100）. 对于这些决定， 我觉得程序比人会做的更好，而且没有情绪，没有恐惧， 更不会分心，偷懒。
所以用期权的定量来限制些不可控的变量， 对于那 $90的费用，我觉得是值得的， 因为在这被保护的窗户里操作，几乎是没有禁忌的， 人可以做， 但应该赶不上程序的。
重复一个前提， 就是没有算交易费用。
这只是个例子用来讨论双向或者不猜方向的高频交易， 不过老手都应该知道， 有些股票以外的产品， 是高杠杆，低交易费的，只要利润大于手续费就有可行性。
能做出这些系统的话， 前测和反测的的一致性是比较强的，这些是有结果可以支持的。
因为这种系统是以价格来推动， 不是依赖预测的。但身处猪市，很高的交易频率反而成为了最主要的前提或者因素。
