熬破心日记

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熬破心日记 3 我的策略

(2013-06-28 14:50:07) 下一个

首先,我相信:

 

1.市场是有效的。市场的价位总是趋于它的平衡值(消化所有的信息)。

2.市场是无规的。新的信息的好和坏是无规的(取决于市场的解释)。价位平衡值的变化是无规的,随时间变化。价格在平衡值附近波动。

3.市场是不可预测的。(有内幕信息的人除外)

我的策略:

1.  OptionCallPut),期望靠Premium 盈利。(注:卖Option 风险很大)

2.  控制风险(Delta)。初衷是卖 StranglesDelta 为零。但Delta 随价格变化而变化。Delta 的绝对值越大,风险越大。故会根据账户和市场情况给Delta 定临界值(这就是我的限度)。超过限度,就做些调整,买入或卖出Option

3.  只做指数(如SPYIWMQQ)的Option 。同样为降低风险。

昨天收盘仓位:偏空(Delta 为负值。股市已连涨三天,偏空碰碰运气)

开盘:股市略降,仓位仍偏空,但在限度内。

11:08 AM:股市升,仓位超过限度,微调一次。

收盘前仓位仍偏空,买入一笔,仓位成中性。

今天收益:-0.050%

事后诸葛亮:没想到收盘前一两分钟剧降。买入后,本来涨的账户变成了降。

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