假日前效应的统计结果

 假日前效应的统计结果

 

大千。股弟

 

每到假日将到，一个永远的话题就是股市在假日的前一个交易日是升呢，还是降呢。传言满天飞，今天有人说是升的多， 明天有人说是降的多。

 

按说这并不是一个困难的问题，数一数股市在过去这些年的假日之前到底是升得多还是降得多不就行了吗？ 

 

遗憾的是，像股弟这么认死理得并不多。大多数人脑袋瓜灵活，宁愿凭借消息来源的威望，说话语气，以及附和的人数多寡来判断。

 

今天我打开数据库，写了一个简单的程序，得出一个统计结果，算是给这个问题盖棺定论。

 

从2003年1月3日开始，到2009年4月20日为止，一共有56个假日。在假日前的交易日里，SPX收盘价比前一天增加的有36个，占64%，较少的有20个，占36%。

 

如果只考虑12月份的假日的话，10个假日中，6个升，4个降。百分比基本与总体相当，并无特殊之处。

 

有朋友可能会问，为什么不把前几十年的数据都弄出来统计呢？实际上时代在变化，股市的行为也在随着时间而变化。现在的股市更有可能于最近几年的行为有关联，而不是与早期的行为有关联。因此这些数据足以反映问题了。