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怎样发展一个你自己的交易系统 (图)

(2010-03-01 19:26:12) 下一个

下面是俺个人的一些经验,对象俺这样的低手也许有用,高手就不用浪费时间了。

 

系统俺这儿指的是一组自己发展的特殊的交易规则,俺的系统是半自动的,不是可用于机械交易的。

 

1。选个交易对象。俺基本上只做大盘。

 

2。选个TIME-FRAME。试过5分钟,10分钟,15分钟,30分钟,60分钟,日线图,最后发现对60分钟俺最有灵感。所以现在是用60分钟图做波段。很遗憾,对其它时段,一直也没搞出个满意的东东。

 

3。始于观察和感觉。最早俺是想搞个基于均线的系统,于是花了很多时间读图。读的多了,隐约觉得有些机会和形态用一些非均线信号可更好描述,意识到均线原来不一定是系统必需的,思路一下子开阔了。于是又花了很多时间测试不同信号的排列组合和优化参数。

 

4。细化规则。有了系统发展的指导思想和选定了所需的信号,下一步是细化/量化规则。规则包括两个方面,TA和资金管理

 

先说TA,假如从一个下降的趋势开始:下降趋势反转的预警信号的设置》》买入信号的设置》》上升趋势反转的预警信号的设置》》做空信号的设置》》下降趋势反转的预警信号的设置》》。。。当然这只是一个最简化的模型。

 

再说资金管理,比如第一次建仓的仓位大小,止损的规则,套利/止赢的规则。

 

5。实战和完善。实战是唯一能检测系统优劣的方法。没有最好,但有更好。没有系统能抓住所有的机会,也没必要;也没有系统没有失手的时候,很正常。丰富完善一个系统也许是个永无止境的事。

 

6。建一个好的系统不容易,但最难的是能严格遵循系统的指示交易。

 

图上是一些俺的系统给出的信号,见笑了。

 

 

下面将有一段时间不会在大千灌水了,希望各位发财。

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