匹诺曹交易记：第五周0.1%, 年-2.5%

   第五周交易64次共119手。盈利0.8K，0.1% (8.6, -5.9, 3.1, -11.4, 6.5)。YTD -$21.6K，-2.5%。 现账户资金835.1K，保证金177.6K，杠杆4.2，波动率0.9%。风险正常。

   本周股市像坐过山车，一波又一波，最终大跌。虽然大跌，可是账户盈利甚微。主要原因一是上周卖掉了三分之一的空仓，剩下的空仓在大跌时又不敢全部收回，盈利有限。二是做空6B/6A损失惨重。英镑在脱欧通过后大涨，澳元继创十年新低。账户目前持有天然气债卷空仓各一手，6B，6C，GC/6A空仓7手，期指配对空仓5手，ZS/ZW多仓3手。风险正常。

   股市虽然大跌，但还没进入调整，关键在下周。不少期货本周出现了异常变化，相对值大于3，理论上对应于99%的随机概率。这也是为什么账户会持有7手6B，6C，GC/6A的重仓。中国股市周一节后开市，前景堪忧。WHO已将武汉肺炎定为对全球有严重威胁的疫情，如果周末疫情还未见缓解，势必对股市造成冲击。事实上，在1月20日钟南山肯定武汉肺炎有人传人后，期指，商品期货，澳元，加元均出现大跌，日元，债卷大涨。这个趋势看来还会持续一段时间，持仓一定要注意风险。疫情已成为左右近期股市的首要因素，疫情得到控制之日就是股市反弹之时。像SARS一样，完全控制可能需要等到夏天的来临。

   若传染人数N按（1 + R）^ (d / 7)公式计算，用官方的数据可以反推出武汉肺炎的传染系数R为2.184855，d为从12/13/2019中午开始以来的天数。二月初每天确诊人数依次计算如下

日期 确诊人数 增加 2/1/2020        11,592        1,768 2/2/2020        13,678        2,086 2/3/2020        16,139        2,462 2/4/2020        19,044        2,905 2/5/2020        22,471        3,427 2/6/2020        26,515        4,044 2/7/2020        31,287        4,772 2/8/2020        36,918        5,631 2/9/2020        43,562        6,644 2/10/2020        51,402        7,840

如果每日的确诊人数明显低于上述值，则表示疫情已开始得到了控制，出现拐点。

   程序方面取得一些进展，现在对市值相差很大的期货也能以1对n的方式进行配对交易。原来只能是1对1，市值相差很大的情况下配对效果不佳。

   下面是本周期货相对值的变化情况。

期货	RV	变化
GCJ20/6AH20/2	3.76	0.00
GCJ20/6AH20	3.64	0.00
6BH20/6AH20	3.26	0.00
GCJ20	3.01	0.57
6BH20	2.89	0.49
6CH20/6AH20	2.58	0.00
NGH20	2.16	0.52
CLH20	2.03	0.30
6CH20	1.87	0.45
NQH20/ESH20	1.57	0.00
NQH20/RSH20/2	1.43	0.00
SIH20/HGH20	1.28	0.00
NQH20	1.17	0.28
RBH20	0.99	0.68
ZCH20	0.94	0.39
YMH20/RSH20	0.83	0.00
YMH20	0.69	(0.19)
NQH20/YMH20	0.63	0.00
ESH20/RSH20/2	0.58	0.00
GCJ20/SIH20	0.39	0.00
SIH20	0.30	(0.08)
ZWH20	0.06	(0.12)
NGJ20/NGH20	0.00	0.00
ZWH20/ZCH20	(0.25)	0.00
6JH20	(0.36)	0.01
ESH20	(0.44)	(0.12)
6EH20	(0.59)	0.19
RSH20	(0.63)	0.28
ESH20/YMH20	(0.69)	0.00
ZSH20/ZWH20	(0.77)	0.00
ZBH20/ESH20	(0.78)	0.00
ZBH20	(0.80)	0.22
ZSH20	(0.94)	(0.40)
ZSH20/ZCH20/2	(1.11)	0.00
ZBH20/YMH20	(1.14)	0.00
ZBH20/NQH20	(1.61)	0.00
CLH20/NGH20/2	(1.76)	0.00
HGH20	(2.11)	(0.31)
HOH20/RBH20	(2.21)	0.00
6AH20	(2.53)	(0.74)
HOH20	(3.46)	(0.76)