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记录股民匹诺曹(Pinocchio)期货交易从亏损走向盈利的曲折过程。
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匹诺曹交易记:第五周0.1%, 年-2.5%

(2020-01-31 16:53:49) 下一个

   第五周交易64次共119手。盈利0.8K,0.1% (8.6, -5.9, 3.1, -11.4, 6.5)。YTD -$21.6K,-2.5%。 现账户资金835.1K,保证金177.6K,杠杆4.2,波动率0.9%。风险正常。

   本周股市像坐过山车,一波又一波,最终大跌。虽然大跌,可是账户盈利甚微。主要原因一是上周卖掉了三分之一的空仓,剩下的空仓在大跌时又不敢全部收回,盈利有限。二是做空6B/6A损失惨重。英镑在脱欧通过后大涨,澳元继创十年新低。账户目前持有天然气债卷空仓各一手,6B,6C,GC/6A空仓7手,期指配对空仓5手,ZS/ZW多仓3手。风险正常。

   股市虽然大跌,但还没进入调整,关键在下周。不少期货本周出现了异常变化,相对值大于3,理论上对应于99%的随机概率。这也是为什么账户会持有7手6B,6C,GC/6A的重仓。中国股市周一节后开市,前景堪忧。WHO已将武汉肺炎定为对全球有严重威胁的疫情,如果周末疫情还未见缓解,势必对股市造成冲击。事实上,在1月20日钟南山肯定武汉肺炎有人传人后,期指,商品期货,澳元,加元均出现大跌,日元,债卷大涨。这个趋势看来还会持续一段时间,持仓一定要注意风险。疫情已成为左右近期股市的首要因素,疫情得到控制之日就是股市反弹之时。像SARS一样,完全控制可能需要等到夏天的来临。

   若传染人数N按(1 + R)^ (d / 7)公式计算,用官方的数据可以反推出武汉肺炎的传染系数R为2.184855,d为从12/13/2019中午开始以来的天数。二月初每天确诊人数依次计算如下

日期 确诊人数 增加
2/1/2020        11,592        1,768
2/2/2020        13,678        2,086
2/3/2020        16,139        2,462
2/4/2020        19,044        2,905
2/5/2020        22,471        3,427
2/6/2020        26,515        4,044
2/7/2020        31,287        4,772
2/8/2020        36,918        5,631
2/9/2020        43,562        6,644
2/10/2020        51,402        7,840

如果每日的确诊人数明显低于上述值,则表示疫情已开始得到了控制,出现拐点。

   程序方面取得一些进展,现在对市值相差很大的期货也能以1对n的方式进行配对交易。原来只能是1对1,市值相差很大的情况下配对效果不佳。

   下面是本周期货相对值的变化情况。

期货 RV 变化
GCJ20/6AH20/2 3.76 0.00
GCJ20/6AH20 3.64 0.00
6BH20/6AH20 3.26 0.00
GCJ20 3.01 0.57
6BH20 2.89 0.49
6CH20/6AH20 2.58 0.00
NGH20 2.16 0.52
CLH20 2.03 0.30
6CH20 1.87 0.45
NQH20/ESH20 1.57 0.00
NQH20/RSH20/2 1.43 0.00
SIH20/HGH20 1.28 0.00
NQH20 1.17 0.28
RBH20 0.99 0.68
ZCH20 0.94 0.39
YMH20/RSH20 0.83 0.00
YMH20 0.69 (0.19)
NQH20/YMH20 0.63 0.00
ESH20/RSH20/2 0.58 0.00
GCJ20/SIH20 0.39 0.00
SIH20 0.30 (0.08)
ZWH20 0.06 (0.12)
NGJ20/NGH20 0.00 0.00
ZWH20/ZCH20 (0.25) 0.00
6JH20 (0.36) 0.01
ESH20 (0.44) (0.12)
6EH20 (0.59) 0.19
RSH20 (0.63) 0.28
ESH20/YMH20 (0.69) 0.00
ZSH20/ZWH20 (0.77) 0.00
ZBH20/ESH20 (0.78) 0.00
ZBH20 (0.80) 0.22
ZSH20 (0.94) (0.40)
ZSH20/ZCH20/2 (1.11) 0.00
ZBH20/YMH20 (1.14) 0.00
ZBH20/NQH20 (1.61) 0.00
CLH20/NGH20/2 (1.76) 0.00
HGH20 (2.11) (0.31)
HOH20/RBH20 (2.21) 0.00
6AH20 (2.53) (0.74)
HOH20 (3.46) (0.76)
     
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