TCT

记录股民匹诺曹(Pinocchio)期货交易从亏损走向盈利的曲折过程。
个人资料
  • 博客访问:
正文

帕努奇交易记第19周:3.8%, 年28.7% ×

(2019-05-11 06:35:25) 下一个

   第10周交易7次共14手,盈利5.5K,3.8% (5.3, 0.5, 0.1, -0.4, -0.0)。YTD $35.8K,28.7%,新高。 当前最大DD -$241K,-74.0%,已263周。 最低点反弹 82.6K, 105.9%,已225周。 现账户资金150.6K,保证金13.8K,杠杆1.7,波动率0.7%,风险较低。

   因中美贸易谈判出现分歧,周五美国开始对中国货物征收新的关税,本周股市暴跌。账户大赚。已关掉NQ/YM,NQ/ZB空仓,新开了一手GC/SI空仓。目前账户持有GC/SI空仓,小麦与ZW/ZC多仓各一手,风险较低。

   狼来了,狼来了,一直在喊,没想到当下跌真的来的时候还是没有准备好。本周一开盘便抛掉了所有空仓,成了卖光熊,只赚到一半的钱。

   不过研究方面取得重大成果。以前一直都是以单个期货的RV值简单叠加来计算配对交易时的RV值。这样计算其实是错误的,会产生较大的误差。新算法能得到更准确的配对交易RV值与误差,能直接比较配对交易与各个期货之间的RV值。譬如,上周末NQ的RV值为1.59,相对误差为1.16%。YM的RV值为-2.10,相对误差为0.96%。NQ/YM经过简单叠加计算得到的RV值为3.69,相对误差不清楚。新算法下NQ/YM的RV值只有2.34,相对误差徒增到8.72%,可见相对误差也不是简单叠加。由于相对误差是计算误差与市值之比,而配对交易的市值可以是从负到正的任何数字,因此相对误差对配对交易没有意义。

[ 打印 ]
阅读 ()评论 (0)
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.