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记录股民匹诺曹(Pinocchio)期货交易从亏损走向盈利的曲折过程。
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System Recent Drawdown & Recovery

(2011-03-26 07:30:20) 下一个

在二月中旬后,股市出现了一次较大的调整 (> 6.5%),我的系统也受到一定冲击。原来比较平稳的上升曲线在二月下旬出现了一次较大的下跌:

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下跌的主要原因是系统与趋势做反了。在每种期货只拿一手仓位的情况下,这次下跌时的最大损失接近5万美元,用了近一个月的时间才复原。因此使用这个系统的投资组合资金不能小于15万美元 (Margin Requirement $80,000 + Maximum Drawdown > $50,000)。这次回调并不深,损失可能还会更大。

做过大量回测的人应该都知道: DT大多数情况下逆势操作赚钱,趋势操作不赚钱,总的来说逆势赚钱。逆势操作关键是风险控制,如果冒的风险太大,一次趋势就可能让你见外婆。

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