Timing markets 是很难的，风险控制尤其重要。对于高频

及超高频交易，stop target/loss 的良好控制可以弥补对市场走向预测的缺陷。

本人对期货市场实时数据的模拟显示，当随机选择买入/卖空点，选用合适的stop strategy (based on average true range),可以得到接近于零的return, 当忽略slippage的时候，可以得到正的return. sharpe ratio 也不错。

这个例子不是鼓励随几交易的策略，而是显示风险控制更易于掌握。

事实上，我的研究显示，当对于价格走向的预测准确率高于50%的时候(我用machine learning)，即可利用合适的风险控制获利。

长话短说，欢迎同行交流。