分享Deep Wave 量化交易框架, 捕捉市场动量

根据多年对Wavelet量化交易系统的研究，借助AI在各个领域的使用，开发DeepWaveAI量化Wavelet交易系统。Deep Wave 的核心哲学是市场价格不是随机游走，而是由不同频率的能量波组成的复合信号。 通过解构这些“波”，来捕捉噪音背后的真实趋势。

系统架构：双循环处理引擎

Deep Wave 采用“离线深度学习 + 在线实时扫描”的双循环架构，确保了预测的深度与反应的灵敏度。

A. 离线大脑：Monthly Training (每月训练)

目标： 从海量历史（12年+）中提取“能量模式”与“收益分布”的映射关系。

核心技术：

小波能量提取： 使用 db4 小波基，将收益率分解为 4 个能级（Level 1-4）。Level 1 捕捉瞬时噪音，Level 4 锁定周期的中轴线。

分位数回归 (Quantile Regression)： 训练三个 LightGBM 引擎，分别预测未来 10 天收益的 P10（极度悲观）、P50（中位预期） 和 P90（极度乐观）。

B. 前线雷达：Daily Scan (每日扫描)

? 目标： 将训练好的“大脑”应用到当日最新行情，生成可视化诊断和指令。

核心技术：

TCDS 评分系统： 一个综合了 AI 概率、Supertrend 趋势、ADX 动能、DI 交叉和价格几何结构的加权评分引擎（-100 到 +100）。

自动策略对冲： 根据预测的偏好（Bullish/Bearish），自动计算远期 LEAP 期权的最佳行权价与到期日。图中显示AVS，Shell在一月2日已经显示ST Flip，已经提示有人知道了美国的军事计划。另外TSM，ASML的上升通道的打开。ALAB ST Flid，股票进入下降通道。